老師您好，請(qǐng)問對(duì)于callable bond 也好， putable bond 也罷，老師畫出來的界限，那塊的價(jià)格和利率是怎么求的呢？也就是跟pain vanilla bond開始不同的臨界點(diǎn)是如何算出來的呢？
老師您好，想請(qǐng)問在實(shí)戰(zhàn)中，如何確定哪個(gè)債券是準(zhǔn)確估值的呢？
不太理解B選項(xiàng)為什么錯(cuò)誤，之前做題目遇到貨幣政策的時(shí)候，同樣的利率下降，曲線就是更加陡峭。為什么這題，財(cái)政政策導(dǎo)致利率下降，曲線就是更平坦呢。難道貨幣政策是短期，財(cái)政政策是長期嗎
第一問，如果公司是在美國，則認(rèn)為沒有觸發(fā)違約賠付對(duì)么？
題干中從哪里看的出spot curve是水平線？
這個(gè)解析沒看懂，為啥不選擇Z債券啊，看Z的公式 是加上Vput 而put是下降的啊
第12小問，VND=1154.27是在前面第幾小問算出來的？還是說得重新算一遍
固收，MA1-Q31 Is Klopp’s statement on par rates and bootstrapping?most likely?correct?
固收，MA1-Q30 Which of Salah’s three statements is?least likely?correct?
這什么時(shí)候用二叉樹什么時(shí)候直接除3%呢？
為什么stock price沒超過conversion price的時(shí)候，convertible bond 也會(huì)跟隨股價(jià)上漲而漲價(jià)呢？
當(dāng)沒有bankruptcy時(shí)，如果Failure to pay interest 算credit event，如果公司重組，是不是就不算credit event？
固收，Q66，請(qǐng)老師講解一下，謝謝
為啥這一行是概率??？
老師請(qǐng)解釋一下這兩個(gè)模型的特點(diǎn)和區(qū)別
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