我選c是因?yàn)殡娷嚽熬昂茫琧ds便宜，傳統(tǒng)車前景不好，CDS值錢，賣掉.想問下問什么選b
老師好，根據(jù)公式是不是upfront premium和upfront payment差一個(gè)負(fù)號(hào)，premium站在CDS賣方，payment是站在CDS買方？
這里的期限是否還要考慮一級(jí)的久期？
老師好，視頻1:24:00的例子為什么一年期和兩年期的spread相等？不是債券期限越長(zhǎng)，spread 越大嘛？謝謝！
在信用評(píng)級(jí)調(diào)整矩陣的計(jì)算中，計(jì)算出的最終結(jié)果既是%ΔP也是credit spread對(duì)嗎？如何理解這個(gè)事呢
請(qǐng)問98.233 是怎么算出來的？
老師 原版書是這樣寫的 和思維導(dǎo)圖上寫的正好相反 可以解釋一下嗎？
如果是1點(diǎn)，就是P1和P2各占50%組成P，加上Coupon，用1時(shí)間點(diǎn)上面一個(gè)node折現(xiàn)，下面一個(gè)一樣求，最后平均得出E1是嗎
bond利率二叉樹上行和下行的probability有啥方便記憶的方法嗎
老師 請(qǐng)問第三問的pairwise 和 backwardation 的定義可以解釋一下嗎
固收第1章第34題，沒有找到題目在原文里的定位，請(qǐng)老師講解一下，謝謝
第三題，Vputable=Vpure+Vput，此時(shí)利率下降，Vput在下降，但只要Vput為正，Vputable上升幅度就應(yīng)該比Vpure大才對(duì)吧
老師您好，請(qǐng)問這里future bond price 上升，則long forward gains money 該怎么理解？
為什么這里price是加2而不是加0.5？
老師，為什么長(zhǎng)端債券價(jià)格下降應(yīng)該賣出呢，不是買低賣高嗎？
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