金程問(wèn)答
這里是不是寫(xiě)錯(cuò)了，文字和講義不一致。應(yīng)該是利率下降然后put option value下降吧
【固收 Lena Liecken 案例】為什么用我寫(xiě)的公式計(jì)算出來(lái)便大是3.3% 我這樣算正確嗎？
老師，這個(gè)公式里每一期的coupon（C）一樣嗎？
為什么coupon rate 是保費(fèi)？
第四問(wèn)，這種1120.804是指的什么？不是coupon嗎？
為什么這里的exposure必須用二叉樹(shù)的結(jié)果，而不是折現(xiàn)的結(jié)果？比如exposure 3 就是 1060/(1+3%) + 60 = 1089
你好，我想問(wèn)的是在spot和forward的關(guān)系中，課上說(shuō)到即期利率曲線向上，平均上漲，邊際上漲，未來(lái)短期利率上漲，callable bond因?yàn)閕ssuer更不愿意行權(quán)，價(jià)值降低。但這里降低的應(yīng)該是權(quán)所帶來(lái)的價(jià)值，本來(lái)callable的價(jià)值不應(yīng)該是bond price減去權(quán)的價(jià)值，這里減去的更小了，為什么反而價(jià)值更低了
固收LM1課后題53，為什么factor是level、slope和curvature而不是level、steepness、curvature
這個(gè)時(shí)候不用IRR了嗎
我想問(wèn)下這里，在移動(dòng)了30BPS之后（每個(gè)節(jié)點(diǎn)加了30bps之后）還要再進(jìn)行OAS調(diào)整（每個(gè)節(jié)點(diǎn)加OAS) 整個(gè)步驟才算完成嗎?
option cost 就是Vcall或Vput嗎
請(qǐng)問(wèn)這道題中第二期上節(jié)點(diǎn)的1.9442%是怎么算出來(lái)的，e的10%次方=1.10517092 1.10517092*1.7677%=1.953610%
這里根據(jù)老師列的式子，求出來(lái)的四年期的互換利率（也就是CR），是年化的吧？不用再除以4了吧？？
這個(gè)地方-0.6342%最后的總結(jié)結(jié)論為什么是下一年YTM變動(dòng)這么多呢，之前計(jì)算的時(shí)候乘的不是modified duration么？
誰(shuí)的CF大，誰(shuí)的KeyRateDuration大，是么
程寶問(wèn)答
