序列自相關(guān)，講協(xié)方差平穩(wěn)，隨機(jī)游走概念時(shí)，為什么說b0是常數(shù)，可以忽略不計(jì)？
有沒有AIC用于選best prediction的model，BIC是用于選best fit的model的說法？我記得好像只說過AIC 看重解釋力度，BIC看重complexity
Q7 不是很明白在AR模型中異方差和自相關(guān)的區(qū)別。AR模型用ARCH來檢驗(yàn)異方差問題，那么當(dāng)ARCH顯著不等于0時(shí)可知?dú)埐铐?xiàng)的方差和滯后項(xiàng)殘差的方差相關(guān)，那么這是否也意味著這兩個(gè)殘差之間也是自相關(guān)的（auto-correlation）？為什么檢驗(yàn)autocorrelation用的是lag而不是ARCH？
SVM不是用于分類的嗎？為什么又是線性了，線性數(shù)據(jù)的定義到底是什么呢？
解析視頻10：12，老師說誤差項(xiàng)和自變量相關(guān)就會(huì)失去一致性。這對(duì)嗎？誤差項(xiàng)和自變量相關(guān)會(huì)導(dǎo)致異方差，會(huì)直接打破一致性嗎？可以幫忙總結(jié)下什么情況下會(huì)打破一致性
Pvalve怎么算的
這里的第三種情形為什么為出現(xiàn)多重共線性？可以用把推導(dǎo)過程寫一下？
Q1 P=2.188/3.188 分母這個(gè)3.188怎么得到的？
Q1有一點(diǎn)混淆，R2，和判斷的第一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)|r|<0.7不是一個(gè)東西嗎？
Q2, 請(qǐng)問答案中除了Serials Correlation之外的，另兩個(gè)結(jié)論是怎么判斷的？請(qǐng)老師解惑，謝謝！
異方差為什么對(duì)一致性不影響呢？
老師，P(Y=1)這步之前是不是少了什么步驟？我不知道它這個(gè)公式，它是從哪轉(zhuǎn)換來的（然后被老師省略了這個(gè)轉(zhuǎn)換）？
老師，這里的三個(gè)p值有什么用啊?是不是直接用1,2,3代表三個(gè)不同的模型也可以？還是它們有什么具體的用處？
老師，這里的觀察值概念視頻老師還是沒講清晰。觀察值到底是怎么應(yīng)用到方程里的？AR（2）中，用昨天的我和前天的我來解釋今天的我。今天的我是因變量的概念對(duì)嗎？昨天的我和前天的我為什么不是觀察值呢？它們不是用來預(yù)測今天的我嗎？昨天的我和今天的我是什么？怎么應(yīng)用在方程里？
老師這里幾秒前剛剛講的，自己寫字的部分是，random walk的時(shí)候，前一期和后一期的期望值相等。那么這個(gè)時(shí)候，不就是有”穩(wěn)定均值”了嗎？為什么又說，此時(shí)has an undefined mean reverting level呢？
程寶問答
金程問答