Q3, 什麼是QQ圖?如何可看出NORMALITY?
這里的BG F-test是指算出來的值，還是查表的CV值呀？如果是CV指，題目會明確指出嗎？（題目會這里的P，是指3.65所對應(yīng)的尾部概率對吧？）
這頁寫的「多元回歸用BP test」是指的AR（2）或者更多的滯后項的AR模型檢驗異方差要用BP test嗎？
為什么第四個不同時間的數(shù)據(jù)放在一起這條的后果里有誤差項和誤差項的序列相關(guān)？
老師這里的BP value 中R residual 平方和為什么代入的不是Multiple R,Multiple R和R-Squared有何區(qū)別
請問對于一致性，可否這樣理解：異方差只是一個結(jié)果，而不是導致inconsistent的原因，異方差本身不會導致inconsistent，omitted variable才會導致不一致
老師，T-statistical的結(jié)果為負數(shù)時，是直接看，還是要看其絕對值？謝謝
請問在三種assumption violation中，只有serial correlation會影響consistency嗎？
二級會考知識圖譜中以上Review部分的數(shù)值計算嗎？
第二點沒有聽懂，可否舉個例子說明一下
在這里Can't reject H0, 為什么就能說明沒有異方差？Cant reject 不代表H0是對的啊
Q5中，問題與課上的題目類似，如圖，為什么用相同的方法將該自變量的系數(shù)帶入計算，不能算出答案
多重共線性下，MSE是被高估還是被低估了？為什么？
這里提到異方差的情況下MSE增大，標準誤是減小的?？墒窃趶娀嗟囊曨l里，老師在介紹用t-test檢驗異方差的時候說：MSE增大，標準誤增大，TS減小，易取偽，所以二類錯誤增加。同樣是MSE變大，一個地方說標準誤減小，一個說增大?？梢越忉屢幌聠?？
第九題 說 有序列自相關(guān)的話用AR建模，但AR的三大假設(shè)中又說不能有自相關(guān)性，這邊不太懂，可以說明一下嗎? 謝謝
程寶問答
金程問答