Q1中，如果是線性增長，用英語該怎么表達(dá)？
能算一下，比如說a的TF和IDF都是用什么數(shù)除以什么數(shù)嗎？因?yàn)橛悬c(diǎn)亂。
這里ARCH模型如果拒絕了原假設(shè)，那殘差就是相關(guān)的了，同時也能證明殘差項(xiàng)自相關(guān)嗎？
什么時候df使n-k-1什么時候是n-k-2呢
這個為啥就得出B1=0？這是個假設(shè)么？
第三點(diǎn)解釋沒聽明白，麻煩再講一下？
可以推導(dǎo)一下COV(X1,X2)≠0，為什么會出現(xiàn)違反一致性，以及出現(xiàn)b0、b1不準(zhǔn)確的過程？
AIC 和 BIC是否具有統(tǒng)計(jì)學(xué)上的顯著性？還是跟R^2或者adjusted R^2一樣不能直接判決是否具有統(tǒng)計(jì)學(xué)上的顯著性？
為什么AR模型和普通回歸中檢驗(yàn)CH的方法不一樣？為什么不能殘差方差和X直接回歸？
第五題，拒絕原假設(shè)，模型顯著有季節(jié)性嗎？
這里為啥說自變量X不是隨機(jī)的呢？如果是隨機(jī)的會出現(xiàn)什么情況？
第五題可不可以這樣想，因?yàn)槊總€月份的coefficient都不等于0，即所有的bi都不等于0.那就是H0不成立，所以就是沒有季節(jié)周期性？
老師 這道題沒有理解，自相關(guān)系數(shù)是什么？為什么標(biāo)準(zhǔn)誤=自相關(guān)系數(shù)/test- statistics？
第四題，A選項(xiàng)為什么不對，是因?yàn)閛utliers或high-leverage都不行嗎？
第二題不是很理解，在一階差分后 還要分別對bo和b1進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)嗎？ H0 是b1=0嗎？ 如果不拒絕原假設(shè)代表什么呢？
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