51分10秒，老師說誤差項（t-1） 平方與X（t-1）相關，為什么？五大假設不是說X與誤差項不相關嗎？
為什么只比較了T-stat的分母Sr這部分？這邊沒有告訴一個Critical Value，是怎么比較得出的還需要Modify模型的？
這里為什么用Ei直接除以Se，標準化原公式是什么，請老師幫忙回顧，標準化公式的意義是什么
殘差的離散變大為什么會讓回歸系數的標準誤變動
statement 1里為什么是對restricted coefficient進行檢驗？以講義為例，restricted方程里都沒有b2和b3，如何進行檢驗？
Q8中的協(xié)整可以麻煩再解釋下嗎？謝謝
老師，第三題中，圖片的vix斜率為負，但是上面給的回歸表達式中vix斜率為正
第四問，自由度怎么確認？就是等于變量個數嗎？
請問Q1，雖然adjusted R2 減小，但是SSE也減小了的。增加的變量使SSE減小，不能說明解釋力度增強了嗎？
1. Bias的概念是偏差，具體來說是不是E(estimator) 不等于population，而inconsistent的含義是說隨著樣本容量變大，E(estimator)更接近真實值，如果一個樣本既bias, 同時也consistent，這是不是有點矛盾？——————2. Biased and consistent estimator是不是這樣理解的: 比如說總體平均值是5，一個biased 的 estimator 在sample size 為50的情況下estimator的均值是3，但是增加sample size至100，其均值就更接近真實值，比如變成4。是這樣嗎？
第三小題，老師課程上用的是（K/N)開平方根，沒有乘以2，但是note 是有乘以2的。請問到底要不要乘以2
單位根不是Yt和Yt-1之間的嗎，為什么Xt也要檢查?
樣本-樣本估計的值的平方和不是SSE嗎，怎么是SEE?
第五題b選項的斜率的t值不是-3.0099嘛，這個也大于關鍵值嗎？
殘差的序列自相關為什么一般認為是正的？正的序列自相關為什么會導致standard error偏小呢
程寶問答
金程問答
