圖一中ANOVA table中，關于斜率的t檢驗，其實是對于總體相關系數(shù)rou是否為0的顯著性檢驗，而非對slope值本身進行的檢驗，slope值是通過OLS得出的XY值獲得的，無需再檢驗。這個理解有什么問題?關于截距的顯著性檢驗，是用丫_bar與X_bar和斜率乘積之差再除以SEE得到t值進行檢驗，這里有個問題，截距的t檢驗與判定XY之間相關性是否顯著無關，因為總體相關性rou檢驗已經做過了，理解有誤么？謝了。
老師好。課后題，對B項有疑問。請問老師，前高管擔任公司董事會，對公司管治是加分項還是減分項？前高管是帶來了專業(yè)性，對公司也更加了解，但是會不會和現(xiàn)在的管理層串通呢。謝謝！
對于斜率的顯著性檢驗的意義可以理解，但是對于截距的顯著性檢驗的統(tǒng)計學意義是什么？
標準誤就是樣本的標準差，是么？
老師 28題這個 為什么7.0037%都要加上一個OAS？ 是因為callable bond 里z spread= oas+ int ？ 那putable就是oas-int=z spread么？這么理解嗎？
好b這個違約概率計算感覺不對呢，不應該是（1-1時間點違約概率）乘以違約概率，是2時間點違約概率么
你好，原版書299頁第一題，這里題干中EXHIBIT 1 中，關于ACCRUED INTEREST 一邊是0，一邊是0.2，怎么區(qū)別呢
在covered 利率平價之下，收益只能是本國的利率水平，其原理是，如果國外的利率高，可以匯兌成外幣投資國外，但是因為拋補利率平價成立，意味著無套利機會，則投資國外較高的利率收入會被相應外幣貶值抵銷，從而在投資海外結束換成本幣時，結果與投資國內是一樣的。但是有趣的是為什么一國利率較高，其貨幣會貶值？根據利潤率平價公式可以推導，但是從另外一個角度，利率高的貨幣，因為投資需求會提高其貨幣需求量應該升值才對，這個是矛盾的，還是說要考慮一個完整的投資周期，因為外幣最終會匯換成投資者本國貨幣，所以在投資獲利了結階段對本幣需求會上升，導致本國貨幣升值抵銷國外投資利率收益?
在分析swap rate時，可以知道YTM=par rate=swap rate. 但是在推導過程中有提到假設買入了fixed rate bond并賣出了 Floating rate bond. 為什么存在floating rate bond? Bond 不是固定收益么？還是說有這么一種債券，在存續(xù)期間，每年coupon rate和spot rate一致，所以每年的coupon rate要調整，但這還能稱之為固定收益產品么？或者對固定收益的理解范圍應該更廣一些，包括1.存續(xù)期內只有一個固定的coupon rate 以及2. Coupon rate與基準利率之間有固定的函數(shù)關系？望指教
老師，資本結構中MM理論中的，VL=Vu以及VL=Vu+t*d要如何理解？
利率與利率波動率的關系是什么？比如當期利率3%，波動率10% ，第二期利率可能是3%(1+10%)和3%(1-10%)么？
轉換價格是發(fā)行價格除以股價，這里的發(fā)行價格不是面值，而是實際發(fā)行的價格，對吧？
請問一下在最后一個example中 （F/S(1+R aud-(1+R brc))* 500,000 在澳洲投資應該收益是aud 在巴西借錢借的是巴西幣，兩個的幣種都不一樣，為何還能相減呢？ F/S(1+R aud-(1+R brc）？？
2018年mock下午。這個匯率的換算，不應該是乘的么，為什么變成除了？是我搞錯了還是答案錯了？
老師你好，notes上一道例題不太明白。這里備擇假設的連接詞應該是用and吧不是or，因為F檢驗的備擇假設是at least one b(j)不等于0 可以兩者都不為0 而or僅是一者不為0
程寶問答
金程問答
