協(xié)會(huì)模考B上午 第36題 EAA 為啥我求出來的EAA是個(gè)負(fù)的，這個(gè)可怎么比出最大的EAA，難道真是單純比數(shù)目的大小么
為什么 vc階段不能舉杠桿
老師好 mock72 第40題 這里題目已經(jīng)給出equity risk premium 了 為什么答案還要再減去rf？
2017上午?？?8題，如圖我算的為什是86.24？
老師，折算報(bào)表，是currency方法，存貨也是用currency，cogs也是平均匯率折。只有temporal法，存貨啊固定資產(chǎn)啊這些才用歷史的，比如買固定資產(chǎn)，買存貨時(shí)候的匯率折，對(duì)吧
第21題的結(jié)論是warranty policy的改變會(huì)使earning quality lowet，那為什么這個(gè)19題又說沒有deteriorating quality訥？
這里第二階段用永續(xù)年金法，那就說第一階段而第二階段的NOI都是恒定不變的么？為什么這里用的是恒定不變的NoI而前面幾種方法里用的都是以g增長的NOI？
老師 這個(gè)題multiple r的值大于0.7，肯定是有多重共線性吧，怎么答案就8.617173這個(gè)來解釋沒有多重共線性？
老師您好，想請(qǐng)問在pension里，asset 和PBO可以offset，那么如果case里面寫到把plan asset和PBO分開列示的話，這樣表述是不是有錯(cuò)？
讓韓正來講不重要的章節(jié)真的是正確的，盡講些不重要的，都強(qiáng)化班了還在講原理，還順帶講些不考的，為了秀存在？
希臘字母章節(jié)講到h ratio是1/delta，應(yīng)該是s的變化除以c的變化，怎么no arbitrage章節(jié)給倒過來了？
statement 3 為什么說用不同的volatility會(huì)是一樣的？可是計(jì)算出來的結(jié)果不同么？ 這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在哪邊？
動(dòng)態(tài)對(duì)沖 Long stock 用 long put 對(duì)沖 1份股票多少份期權(quán)對(duì)沖。 Short stock 用short call對(duì)沖 1份股票用多少份期權(quán)對(duì)沖。 我自己推的，如圖，都是ns乘以△分之一 但結(jié)果似乎是 ns乘以 △
老師您好此處不應(yīng)該是本幣持續(xù)上升吧應(yīng)該是匯率持續(xù)上升才對(duì)吧？
account payable算不算current liability中的debt? 我知道N/P是短期負(fù)債中的debt, 但是題目中如果寫了A/P也算是debt嗎? 謝謝!
程寶問答
金程問答