老師上課的時候說過single currency interest swap只會有fix-to-float或float-to-fix，我想知道，(1) interest rate delta和OIS delta怎么estimate？(2) 如果是float-to-float，比如3m Libor reset換OIS+spread的話，又是如何estimate？截圖有我一些小想法請指正。感激不盡?。?
請問視頻多長時間更新一次
我大概理解這段話的意思，但是不是特別確定，麻煩老師稍微解釋下，謝謝！
如圖, 謝謝!
為什么第二點說的是1%的水平比5%的更大風險
為什么第二點說的是1%的水平比5%的更大風險
為什么C的選股能力強？
原版書38頁第八題B，我寫的假設檢驗為什么不對
原版書課后題Reading 49(Measuring and Managing Market Risk) Problem #1 給的答案是B。為什么正確答案不是選項C？我認為選項C也是減少duration的。
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您好，我不太理解估值這里，考慮中間有benefit的時候為什么要把benefit減掉而不是加上？FP里面不是不包含benefit嗎
第三題，課上老師說私募公募都屬于同一資本市場，那為什么獨立分析師還可以去其他同行業(yè)公司兼職?。空驹谠椭鞯牧錾鲜遣皇沁`反duty to employer了？
從4時刻折回到3時刻我和老師有兩個數(shù)算得不一樣，能看一下哪錯了么
這個題目里的名詞和概念很多都上課都沒有提到，是為什么呢？考綱又是會考的
老師，請問第一張圖里的exp是compensation exp還是option exp？這兩個不一樣嗎？后面有一頁ppt顯示這是兩個不一樣的expense
程寶問答
金程問答
