這個(gè)陳述5為什么錯(cuò)了，不是說模特卡洛模擬需要將理論值調(diào)試成市場值嗎
LGD
最后一題，預(yù)測說股價(jià)會(huì)漲但不會(huì)超過行權(quán)價(jià)格＇那如果超過行權(quán)價(jià)格了，這題怎么解
老師，請問Vcallable 和 Vcall的區(qū)別是什么？Vcallable是value of callable bond，Vcall是 value of call option?
那如果是利率下降，Vput的價(jià)值是不變還是會(huì)變小呢？
固收278頁16題的二叉樹是怎么構(gòu)建出來的？
Observation2說也包括了credit risk，但這是risk-free bond，不是應(yīng)該沒有信用風(fēng)險(xiǎn)嗎
這里的2.7183%和1.6487%的利率是對應(yīng)的哪個(gè)時(shí)刻的利率啊？
KRD里講了5種情況，有含權(quán)的不含權(quán)的，不含權(quán)的里面還分平價(jià)發(fā)行和非平價(jià)發(fā)行，那為什一開始說定義的時(shí)候都說是par rate改變影響債券價(jià)格呢？非平價(jià)發(fā)行的沒有parrate吧？
irr請問怎么按計(jì)算器啊，忘記了
3時(shí)點(diǎn)的94.6788是怎么算出來的？ 我用96.4659和97.6692分別都用6.2197%折現(xiàn)后平均，然后加上3.5=94.8838，我這樣算不對嗎？
如果s2視為s1和f11的幾何均值，為什么會(huì)出現(xiàn)s2＜f11？不可能啊
為什么要假設(shè)債務(wù)都是零期債呢？
利率上漲，下跌的概率肯定都是各50%嗎？咱們感覺不太可能吧
Q4 考的是哪個(gè)知識點(diǎn)，如何理解這個(gè)計(jì)算公式？
程寶問答
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