金程問(wèn)答
這個(gè)簡(jiǎn)單的算法 可以計(jì)算兩期債券的二叉樹(shù)么？
這里C 為什么不對(duì)？ 公式是 So * nd1 那不就是spot price * nd1么？ future price的現(xiàn)值不就是spot price么
第3題，可以直接按照現(xiàn)金流折現(xiàn)減去本金算嗎？（0.03*2.8673+0.9311-1）*2000000
請(qǐng)問(wèn)老師，在這個(gè)圖里面FVC應(yīng)該是哪一個(gè)時(shí)間段產(chǎn)生的？
Q6計(jì)算季度的固定利率時(shí)，是用復(fù)利還是單利
衍生，老師紅圈里的公式具體講解一下，沒(méi)有理解！謝謝
delta到底是受什么的因素影響 而變化？
衍生，MA1-Q36 A strategy to exploit the arbitrage opportunity in the 10-year US Treasury note futures contract would?most likely?include:
擔(dān)心未來(lái)利率上漲，為啥這個(gè)遠(yuǎn)期合約能解決這個(gè)擔(dān)憂?
精 衍生Q18，請(qǐng)老師忽略題目編號(hào)，講解一下這題，謝謝
t為什么是0.25
老師好，我不太懂這個(gè)例題中的 (1+rf)^T為什么T=1/12，rf和T的時(shí)間單位難道不應(yīng)該一致嗎？這里rf題目說(shuō)是one-month risk-free rate，為什么不是T=1（時(shí)間單位都是月）？
currency swap
這道題問(wèn)的第2年，到底是表格中的t=2還是t=1？按道理t=0就是第1年，t=1就是第2年， T=2就是第3年。這真是讓人無(wú)所適從。
這里估值的公式FP下面應(yīng)該是T-t吧，大T不對(duì)啊
程寶問(wèn)答
