這里計算vswap 為什么不是折現(xiàn)到t時（題目中的1時刻） 為什么是折現(xiàn)到0時刻呢（老師講解）
Option pricing 和valuation的區(qū)別是什么？老師說pricing是premium定價，valuation是intrinsic value？為什么標(biāo)題說prices of option,但公式是intrinsic value的計算公式，即max(s-x,0)。option premium的公式是什么？
為什么forward里有equity forward的定價，而equity swap老師就說不能給equity swap定價了？swap不就是一系列forward嘛，為什么老師說無法預(yù)測股票收益而不能定價？
老師，這個表給的是固定利率還是浮動利率？怎么判斷出來的？
老師，這里B選項視頻說是”買入put后，看漲期權(quán)對沖股票風(fēng)險的作用被抵消”，可是期權(quán)不是到期最差不行權(quán)就完了嗎，那這就是完美操作啊，如果到期不該put就不put，用long對沖股票風(fēng)險，不是很好，很合理嗎？
老師，為什么u=1.12，d=0.96?
第四題，季度利率為什么不是這樣算： (1 + 3.2%*1/4)]– 1 = 0.008
為什么swap的每一期收益就是(3.84%-3.92)，但swaption每一期收益是(3.84%-3.92%)/4？
為啥put是拿著proceeds去買債券而不是用賺了的錢
請問這里分紅,題目給的1.5到底是年化還是半年的?不是說給的利率都是年化的嗎
老師，圖中這道題，根據(jù)答案給出的Vswap計算過程，得出數(shù)值也不是-JPY2，980，500??？是-2，981，119，我自己做題時得出的也是-2，981，119這個數(shù)值，請問這是怎么回事兒？謝謝
如圖，股權(quán)互換估值紅色字體1.1而不是0.1是因為要加上1的本金嗎？不是說RE是t時間的持有期收益率嗎，收益率是0.1呀
二級是不是基本上不會用payoff圖來解期權(quán)的題目了呀？
2個d1的計算方式不一樣，用哪個？
這個ln是loge嗎？如果兩邊同時取ln，是不是右邊就是1+rf ?
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