y＝2x方違反linearity嗎
第6問，答案說這是一個監(jiān)督學(xué)習(xí)，但是K-means是非監(jiān)督學(xué)習(xí)的一種方法，這不是有矛盾么？
這里說時間序列模型中BPtest會失效是為什么
卡方分布的原假設(shè)是什么？獨立到底是留下token還是去掉呢
這里的leads to uncorrelated errors是什么意思？Irene 老師講的的是滿足等差序列可用線性trend, 但是這里寫的是uncorrelated errors.
這里課件上列的如果D=0時，方程是Y=b0+b1X+殘差，此時叫參照組；跟老師課程上說X都取0時，方程是參照組；不一樣?。縳都取0的話方程就只剩Y=b0+殘差了。但是課件上寫的參照組方程中有一個b1X
AR的方程回歸出來如果b1等于1就是有單位根，這樣判斷不就行了嗎？為什么還需要檢驗？感覺沒有把邏輯講清楚。請老師幫忙解釋
此外，這里聽老師表述的意思是：數(shù)據(jù)具備平穩(wěn)性=沒有單位根。是這樣的嗎？如果是，為什么呢？
老師，我們CFA里討論的所有假設(shè)檢驗，要和critical value 作對比的檢驗統(tǒng)計量，全部都是取絕對值來看嗎？有哪些是例外/需要特別注意？
老師，對這里季度和月度的t-4和t-12不理解。假設(shè)現(xiàn)在是第四季度，t-1是前一個季度，第三季度，t-2是第二季度，t-1是第一季度，那t本身就是去年的第四季度。是這樣理解的嗎？
老師，怎么通過圖判斷不同的趨勢方程？還是不理解。我的理解：有的圖如果有合適的數(shù)字，增長相同rate和增長相同amount在圖上的表現(xiàn)會是一樣的，對嗎？
老師好，單元線性回歸時，有效性檢驗中假定slope=0，然后根據(jù)t-test來檢驗，請問檢驗統(tǒng)計量TS中的標準誤是怎么得到的？
老師標黃的p1=1代入ut方程里是不是就直接說明p1不等于0，方程是有序列相關(guān)的？
40分鐘處，老師對gain和loss的風(fēng)險厭惡和尋求，說反了吧
第2題，樹上寫的3個V，volume, velocity, variety，怎么沒看到veracity
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