Q1中，P=1/( 1 + exp[ -(0.783 + 0.534PE – 1.948PRICE)] ),在維持保持其他變量不變的情況下，為什么計(jì)算odds的時(shí)候不需要加上負(fù)號(hào)？例如在計(jì)算PE的odd時(shí)，為什么不是 exp[ - 0.534] 而是直接用 exp [ 0.534]，沒有加負(fù)號(hào)？
ADV和R&D是分別不顯著的，如果再使用F-test檢驗(yàn)兩者是顯著的，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)法，是不是說明存在多重共線性？只是本題并沒有給出F-test的相關(guān)數(shù)據(jù)，這個(gè)思路對(duì)嗎
數(shù)量Q12，case中沒有看到CV的信息，怎么用t-statistic與CV比較，下結(jié)論說ARCH模型成立呢？謝謝
這個(gè)怎么翻譯??？
為啥通過檢驗(yàn)
想問個(gè)題外話 第一次選的random k會(huì)影響后面clustering的結(jié)果么 比如k都是2 但是我選擇不同的兩個(gè)random k后clustering的結(jié)果是否會(huì)不同
使用time series data會(huì)出現(xiàn)序列相關(guān)的問題，為什么在使用AR模型的時(shí)候，還要用Y的滯后項(xiàng)來代替X？這樣做豈不是仍然存在序列相關(guān)問題，這里不理解
多元線性回歸假設(shè)5a中說X 不隨機(jī)，殘差隨機(jī) 因此X與殘差之間的協(xié)方差=0，那么如果X隨機(jī)，殘差隨機(jī)，是否也可以推出X與殘差之間的協(xié)方差=0，是否也可以用來檢驗(yàn)雙方之間的線性關(guān)系？
第二題，老師是不是講錯(cuò)了，題目中提到了雙尾0.05%，那么是否可以根據(jù)這個(gè)使用t-test進(jìn)行檢驗(yàn)？
既然t檢驗(yàn)的ppl都非常高，說明這些亞變量的系數(shù)都等于0。而系數(shù)是12月份與該月月份的差額，既然等于0，說明12月份與該月份是相等的，那不是強(qiáng)相關(guān)性嗎？？？
自回歸與自相關(guān)的區(qū)別是什么
1.打紅色括號(hào)的這段話不理解 2.可以麻煩老師幫我解釋一下一致性consistent的概念嗎，應(yīng)該怎么應(yīng)用，最好可以有例子，麻煩了！
如果是FP，那不是一類錯(cuò)誤嗎，老師不是說二類錯(cuò)誤才更嚴(yán)重嘛，Miller擔(dān)心的是不是并購對(duì)象，但被認(rèn)為是，那應(yīng)該是二類錯(cuò)誤才對(duì)啊。
1、lag2和lag4檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量算出來都比較大，為什么40題的答案只加回lag4？2、畫問號(hào)的這一項(xiàng)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量0.885比較小，這項(xiàng)delta GPM（t-1）是不是沒有存在的必要？
filtration和selection的區(qū)別是什么，結(jié)果都是篩出來要的
程寶問答
金程問答