P(floating)答案中那個1+0.00625的1代表的是1million嗎？還是1僅代表公式的一部分，與本金無關？
老師，請問有沒有具體案例可以教下我怎么算Vfloat, 我知道公式但不知道具體到題目應該怎么算，謝謝
這道題，我畫的這個時間軸是不是更符合表格2和3的描述，題中所述“遠期合約成立3個月后”應該是t＝6的時間點，分紅是t＝9的時間點，也能更好的解釋FP折現(xiàn)時T-t＝1-0.5，請教老師這個邏輯對嗎？
針對Q1，原文說“Nolte would like to fully hedge her exposure to price fluctuations in Pioneer common stock over the next 90 days.”。這個是90天，A選項是1個月，不需要匹配時間長度嗎？
視頻中老師說的在6時間點的一筆現(xiàn)金流是什么概念，怎么理解
老師什么是應計利息AI呢？謝謝AI0和AI T有什么區(qū)別和聯(lián)系呢？
這里的每一期都是30天，因此都除以1+0.25%?
這些衍生品里有哪些是interest netting，哪些是要付本金的能總結(jié)一下嗎？
Q4題計算的是第一季度的現(xiàn)金流，所以只需考慮該時點的收（股票持有期收益）和支該時點（去年化）固定利率的difference即可；但如果計算這個時點的value，則收到股票的持有期收益率減去支固定端（即該時點后三季度和最后本金的折現(xiàn)現(xiàn)值加總）。是這樣吧
最后一題老師直接代入了FP 250.562289 ，但是這個FP是沒有分紅情況下的FP，如果考慮新增信息在6個月時dividend，再用FP的定價公式計算的FP并不等于250.562289
所以到底是T bond future的報價是clean price，還是哪個報價是Full price，有點暈了...可不可以麻煩老師總結(jié)一下，哪些報價是full price,哪些是clean price
請問老師，這種題我一直整不明白，思路一直都不清楚，感覺和課堂上老師講的聯(lián)系的很混亂。麻煩老師給我講一下，感謝。
這里沒太明白，怎么求倒（導？）的呢？
shortcall是指有義務以X的執(zhí)行價格賣出還是買入股票呀？
d1和d2分別是什么意思
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