老師，咱么考試時(shí)計(jì)算器應(yīng)保留小數(shù)點(diǎn)后幾位小數(shù)？有的時(shí)候全程按6位小數(shù)做，結(jié)果也不對，怎么弄呢？
沖刺筆記P97關(guān)于interest rate call option cap, 閉坑指南中寫：cap 由一些列caplet 組成，通常合約期為一年，老師課上沒有講，可以展開介紹一下結(jié)構(gòu)和用途嗎？
BSM的6個(gè)假設(shè)是什么
這個(gè)題目里面說到的standard market model是什么？②請老師解答一下這個(gè)題目的每個(gè)選項(xiàng)
這里老師所說的抵減（除以分母部分是不是相當(dāng)于折現(xiàn)？）
第一題的0.2還是不太理解，因?yàn)楸砀窭镎f了這個(gè)合約的over life ai 是0，后面又說了合約到期日的ai是0.2，從描述上看似乎是矛盾的，而且也沒說0.2是從什么時(shí)候開始算到到期日的
dividend算在option value里的公式是不是可以理解成max(0, S-X+dividend)?
第三題hedge ratio為什么要基于第二年的看？
老師您好，這里如何理解？
the annual fixed swap rate Mehta would pay isclosest to:這里應(yīng)該算港幣還是歐元的固定利率？
continuously compounded return 和logarithmic return是一回事？
第二題中COMMENT2，out of money的理解應(yīng)該是S>X的概率啊 那不應(yīng)該是N(-d1）嗎，out of money并不一定代表不行權(quán)概率N(-d2）呀
第一題是不是有問題？題目問的是“The payment received of FRA to settle it ”，也就是說問的是5個(gè)月后，未來時(shí)點(diǎn)現(xiàn)金流的價(jià)格啊，不應(yīng)該是2500嗎？為啥要折現(xiàn)到2個(gè)月后？
這個(gè)股票指數(shù)是30天前買的，那么為什么不抵減前面30天收到的股利呢？是因?yàn)檫@部分股利已經(jīng)包含在1450.82中了嗎？然而市場上給出的股價(jià)是不應(yīng)該包含股利的吧？
gamma neutral 是怎么回事啊
程寶問答
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