金程問(wèn)答
老師 為什么無(wú)論是Call,還是Put, 只要是期權(quán)買(mǎi)入方, 其gamma就為正數(shù)呀?
老師，這里為什么兩邊都應(yīng)該-1？原理是什么？
為什么折現(xiàn)率要使用折現(xiàn)1期和折現(xiàn)2期的折現(xiàn)因子？題目中給出的折現(xiàn)因子應(yīng)該是折現(xiàn)到0時(shí)間點(diǎn)，但是現(xiàn)在是站在t=1時(shí)間點(diǎn)。
Q2里，計(jì)算30day的holding period rate，請(qǐng)問(wèn)如果在simple interest單利下是不是這個(gè)rate應(yīng)該為：r（t）=r（T）*t/T，compound形式下為：r（t）=（1+ r（T））^（t/T）-1。對(duì)于分母折現(xiàn)這一部分，單利下=1+ r（T）*t/T，復(fù)利下= （1+ r（T））^（t/T）？
請(qǐng)問(wèn)Q6，起初1歐元等于1.12SF，1.0028的SF 去乘1.12，得到的不是歐元，而是SF啊，視頻講的是得到的是歐元。再除以1.1,才是把SF轉(zhuǎn)化成歐元。請(qǐng)問(wèn)，1.0028??1.12?1.1 這兩步匯率轉(zhuǎn)化怎么理解能更清晰一些？另外，Q4 CB增加，F(xiàn)P不是降低么，怎么能多頭方獲利？
Q6解析方法中的折現(xiàn)因子為什么不能直接用第3年的，而是要加起來(lái)呢
半年付息一次，為什么折算到現(xiàn)值的時(shí)間是90天？
期權(quán)期貨合約定價(jià)公式中的FP為什么是當(dāng)前的期貨價(jià)格呢，不應(yīng)該是期權(quán)到期時(shí)的期貨價(jià)格嗎？期權(quán)到期時(shí)，如果期貨價(jià)格高于執(zhí)行價(jià)格，才行權(quán)，獲得期貨價(jià)格高于執(zhí)行價(jià)格的部分，但是公式中，以及例子中，似乎說(shuō)的FP都是當(dāng)前的期貨價(jià)格。
老師好，為什么計(jì)算FP定價(jià)時(shí)，270-360天的AI不用扣除呢？
為什么要1403.22不是S0，而是FP
固定收益期貨合約為啥價(jià)值是零??？不是盯市制度每天的價(jià)值都會(huì)改變嗎？
衍生品還分空間套利和時(shí)間套利？
這里是假設(shè)，借款期間，不支付利息對(duì)嗎？如果支付利息，如何計(jì)算？
老師您好，麻煩您幫忙回憶，在構(gòu)建long stock和short call組合時(shí)，當(dāng)資產(chǎn)價(jià)格下跌，并不能100%對(duì)沖損失？
如果是pay-floating的話，這道題是loss？結(jié)果為-14817？ 如何去思考呢？
程寶問(wèn)答
