Q4中，如果問的是最高的借款利率，那么就是0.6%？
第四題，如果算出理論價格高于市場價格呢？低買高賣，buy call，賣出股票？
第3小問equity forward 為什么不用連續(xù)復(fù)利
這題視頻里沒有講，我的理解是選B。因?yàn)檫@是一個6*9 FRA, 折現(xiàn)回0時點(diǎn)（當(dāng)前時點(diǎn)）應(yīng)該是9個月而不是6個月。這樣理解哪里不對？正確的理解是什么？
為什么forward 價格和股價是1:1的關(guān)系？如果股價上漲到12，forward價格是10，那不是1.2:1嗎？
這里老師講了這樣對沖可以獲得無風(fēng)險利率的收益，同時我在想，與其構(gòu)建對沖組合這么麻煩，還不如直接去買美國國債來的簡單嘛，對不？
煩請老師講解一下mock1上面的77-78題，這個利率二叉樹應(yīng)該怎么構(gòu)建？
第2題，隨著到期日臨近，是不是無風(fēng)險收益率，分紅，時間，波動率對option的影響都是0？
第8題，感覺存在問題，題目給要求2年期的二叉樹，按照答案所給，既不是3年期，也不是2年期，因?yàn)?年期2.25和0.25要各自除以1.05和1.03折算到2時刻，而如果2年期，則直接4-2.75=1.25，1.25/1.04，答案就完全不一樣了，這個題目存在問題，煩請解釋，謝謝
這個題目為啥不選擇A選項(xiàng)呢？如果這個題目換成期權(quán)，是不是就選擇A了？期權(quán)和期貨在這個題目上有啥區(qū)別？
會計(jì)，第二章，講義是Theta在會計(jì)中老師說是期權(quán)到期的時間，在衍生課程中老師說是期權(quán)流逝的時間，這是完全相反的解讀，考試我怎么判斷呢？謝謝
衍生Q44，請老師講解一下，謝謝
衍生Q26，我們是用單利3.2/4，去年化。答案用的復(fù)利開4方去年化，為什么呢？
衍生Q46，請老師講解一下，謝謝
衍生Q45，請老師講解一下，謝謝
程寶問答
金程問答