請問第一題為什麼不用考慮AIT?
第四題C選項，題目是short頭寸，但是老師展示的是long頭寸，F(xiàn)Tt,T減少，long虧損，short不是應(yīng)該賺錢嗎？
第4題請解釋一下C為什么不對，謝謝
第二題AI的算法中，為什么最后用的是60/180算時長？此題題干中為什么0時點是上一次發(fā)放payment的時點？
紅會減少call option的price,是這樣理解嗎？分紅減少了S0，從而導致了C0的減少
此處FVC為什么等于0？
老師不是說原來每年是收2%的fixed rate，第二年開始變成收 1.3%的fixed rate。可是這個差值0.7%和V_swap有什么關(guān)系呢？
這里的d1 d2的公式怎么來的？
可轉(zhuǎn)債對沖策略
麻煩把這5個指標詳細講一下，分別對應(yīng)什么含義
百題里有這樣一道題 If the expected growth rate in dividends for stocks increases by 75 basis points, which of the following would benefit the most? An investor who: is long futures contracts on the equity index. √
這里大T的取值是contract的總長度 還是只是剩余的time to expiration ?想確認一下 謝謝
這里有點沒懂外幣benefit這個概念，股票分紅是要除以因為相當于有一筆筆連續(xù)的現(xiàn)金流出折現(xiàn)到0時點；而匯率只是到t=T才去看匯率增長了多少，0～T之間并沒有中間一筆筆連續(xù)的現(xiàn)金流出需要減去呀？
這邊說underlying是國債A，可是比較前面講課的時候不是說underlying是那個虛擬、標準的債券嗎？
為啥t時刻的價格體現(xiàn)了D1 而沒有體現(xiàn)D2？這里沒想明白
程寶問答
金程問答