衍生Q39，case中什么信息可以看出foundation收美元固定利率支韓元固定利率呢？謝謝
衍生Q28，給forward重新定價(jià)后發(fā)現(xiàn)初始定價(jià)低了，標(biāo)的資產(chǎn)漲價(jià)即為掙錢。請(qǐng)老師講解一下。
為啥是3.165%乘以后面的利率？
這里的股利為啥還要考慮？FP里不是已經(jīng)減去了股利了嘛？這不是相當(dāng)于考慮了兩次了么
定價(jià)和估值，兩者到底有啥重大區(qū)別？
FVC和AI T是后者單利，前者復(fù)利，那AIT應(yīng)該是3500*2/12吧
老師 這題目為什么是6個(gè)月后發(fā)放coupon？還有八個(gè)月到期，到期前兩個(gè)月發(fā)coupon？不應(yīng)該是到期前6個(gè)月發(fā)coupon？完全沒有明白，能不能畫個(gè)圖？
選項(xiàng)里面的borrow怎么得到的，如果是detla的話是short call buy stock 沒問題，但是代入公式都是shot bond，應(yīng)該怎么理解
“價(jià)格”是如此清晰的量化指標(biāo)，如何產(chǎn)生hybrid？請(qǐng)老師舉個(gè)例子，什么價(jià)格能算hybrid security
這里180天時(shí)點(diǎn)結(jié)算5%是×（90÷360）嗎？不是（180÷360）嗎？
老師您好！衍生百題Michelle。請(qǐng)幫我屢一下：如果題目告知一年換四期，此時(shí)題目告知的fixed rate就是年華的swap rate？如果計(jì)算出的fixed rate需要年華求出swap rate？
這個(gè)求的報(bào)價(jià)為什么默認(rèn)是到期時(shí)候不是初始的報(bào)價(jià)，為什么不用折現(xiàn)到開始？第一種方式求要加上到期應(yīng)記利息是因?yàn)榻灰椎膬魞r(jià)嗎？下面一種方式原因也是凈價(jià)嗎？
老師好，此題說 Nolte 要用delta對(duì)沖 over the next 90 days, 這個(gè)在實(shí)際中，是不是應(yīng)該用90天的齊全對(duì)沖最合適？不選B是因?yàn)樗鼣?shù)沒算對(duì)？
看圖中第5題答案，一年內(nèi)swap rate計(jì)算折現(xiàn)因子都是按單利來計(jì)算的么？非美元利率一年內(nèi)是不是都是按單利方式？NAD和NTD分別指什么？
第六題，time1那里為什么用9.6我沒看懂
程寶問答
金程問答