為什么CAD/USD，一定是在2號市場買入USD，在在1 3號市場賣出USD呢？不能是在2 買入CAD，再去賣出CAD嗎？
第三題，根據(jù)公式0.17 x [(71.50 x 3,332,063) – (19.25 x 3,332,063)] = 29,597,050，grant date時少計稅，settle date多計稅，為什么是reduction不是increase
equity method
第6題可否詳細(xì)講下，balance sheet exposure到底是什么？怎么有些題目是A-L，有些題目是Monetary A - L?
請問老師，咱們在學(xué)習(xí)IRP和IFR時都學(xué)習(xí)了成立條件，那請問ex-ante PPP的成立條件是什么呢？
這道題目fidelity是股票，pimco是債券？
老師說的考慮風(fēng)險后在risk neutral上加一個cov（p1,m0-1），但視頻截圖上面這個復(fù)雜的COVt（Pt+1,s-1,mt,1）怎么理解？
請問可以分享一下這部分的知識點(diǎn)和公式推導(dǎo)嗎？不太記得了
這題目為啥不選擇B選項？
這里的POD1，2，3，4是怎么推出來的呀
這里pv6不是該用RI 7的來折現(xiàn)么？ 為什么是 0.28/10% ?。?.28是RI 6 不是 RI7啊
還是不理解為什么異方差會使標(biāo)準(zhǔn)誤減小
這個題目沒看明白，題目不是說選擇無套利的條件么，B選項是能產(chǎn)生套利的機(jī)會啊
第四問，為什么Vcall 用forward rate 折現(xiàn) 不用spot rate ?
哈嘍 q5如果本題是swaprate是不是要fixedrate乘以4
程寶問答
金程問答