金程問(wèn)答
直播課講的內(nèi)容，自己未來(lái)有遺產(chǎn)繼承，是限制條件改變？不是目標(biāo)改變嗎
直播課內(nèi)容，波動(dòng)率上升，考慮成本，range要見(jiàn)
直播課講的這個(gè)題，原則跟課上學(xué)的這個(gè)有沖突嗎？課上學(xué)的是在限制做空時(shí)，產(chǎn)生corner portfolio，有rf就是rf+SR最大的p，沒(méi)有rf就是相鄰p。這道題的考點(diǎn)重心不太懂。
如何用拆分后的兩個(gè)組合的E(r)求出組合的optimal weight?
老師，這個(gè)課后題。如果目標(biāo)重要（支付學(xué)費(fèi)），要選風(fēng)險(xiǎn)低的組合，即cash+固收的占比之和大，這兩者的占比有什么要求嗎？
官網(wǎng)Olivinia Heritage Case Scenario這個(gè)case里關(guān)于phase4的如圖題目請(qǐng)老師再講解一下。
R7，課后10題。稅收賬戶和稅收優(yōu)惠賬戶保持同樣風(fēng)險(xiǎn)水平，rebalance，不懂為什么
這個(gè)波動(dòng)率大（風(fēng)險(xiǎn)高、地流動(dòng)率），range到底大還是??？按哪個(gè)記？
Beliefs in momentum對(duì)應(yīng)wider range如何理解？課上給的解釋是漲的還會(huì)漲，如果設(shè)置narrow range會(huì)失去第二波上漲的獲利機(jī)會(huì)，但沒(méi)有辦法解釋跌的還會(huì)跌這種情況
互斥和diversified區(qū)分不出來(lái)在做題時(shí)，能舉例嗎
optimal cal和無(wú)差異曲線一定有切點(diǎn)嗎？
R6課后題13n關(guān)于factor-based approach的兩個(gè)論述不明白是什么意思？答案也沒(méi)看懂？基礎(chǔ)班也沒(méi)有很詳細(xì)說(shuō)過(guò)這個(gè)知識(shí)點(diǎn)。麻煩老師詳細(xì)解答一下，謝謝！
R6課后題第5題n為什么是選hedging/return-seeking portfolio approach, 而不是選 surplus optimization？題目中判斷的關(guān)鍵信息是什么？
R6課后題n為什么less-liquidity asset class should have a wider corridor?
asset only 的核心在于 sharp ratio 最大，在mvo中如果是添加了risk free的資產(chǎn)確實(shí)是用risk和sr最高的組合，但是在純r(jià)isk 資產(chǎn)中，mvo是在方差一定的情況下，
程寶問(wèn)答
