是不是可以當(dāng)結(jié)論記？當(dāng)題目沒有問針對(duì)某一個(gè)資產(chǎn)i 的the ratio of the excess return to the MCTR時(shí)，實(shí)際上就是求sharpe ratio
B選項(xiàng) beliefs 是什么意思
81頁(yè)，B題目，歐洲也有emergingMARKET,是不是和原資產(chǎn)的stock有overlap?
老師好，請(qǐng)問casebook 2011 5C的答案中，如何理解F is young and has a large amount of human capital，這個(gè)會(huì)讓他少買股票？
相關(guān)性越大所以偏離概率越低，那么為什么能推出來range要大呢。
15題 答案是從哪兒得到reverse方法下的配置結(jié)果的？這只能用電腦算吧？ 連implied return都算出來了
老師好，請(qǐng)問這個(gè)點(diǎn)該怎么理解？
老師好，我對(duì)第一小問還是有疑問，A明明說了投alternatives不適合，因?yàn)閍sset size太大了，那為什么c說weight heavily in non traditional asset就錯(cuò)了呢
σ（volatility，也就是risk）與rang是反向影響的，risk aversion和risk tolerance怎么解釋呢
16題和80還是75%的equity沒任何關(guān)系嗎 不用討論嗎？
14題的representative bias不算是不是因?yàn)閏hildhood financial hardship不是最近發(fā)生的事？
關(guān)于TAA的三個(gè)描述 我有兩個(gè)問題 第一 sharp應(yīng)該是一個(gè)expected的指標(biāo)吧 短期TAA也適用嗎？ 第二：TAA是不是依然不能超越rebalancing range？
官網(wǎng)題Sabonete Case Scenario中這句話不對(duì)是因?yàn)椤皟H抓住收益方面的特征”這點(diǎn)嗎？后面也說了沒有反應(yīng)合適的風(fēng)險(xiǎn)啊 modeling with a private ...
想問一下第四題為什么B不對(duì) 因?yàn)闄?quán)益里的和衍生里的都是股票 那么這是同一類資產(chǎn) 既然是同一類資產(chǎn)怎么能分到兩個(gè)大類下呢 所以這不就是違反mutually exclusive嗎 再一個(gè)，圖三我看了你們的回答 一個(gè)回答說境內(nèi)外股是重合的 一個(gè)回答說不重合 所以是怎么回事？
在做corner portfolio題目時(shí)，borrow money 是不算做空吧？如果題目規(guī)定了non negative，就是所有資產(chǎn)包括rusk free asset的weight也不能是負(fù)數(shù)？
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