金程問(wèn)答
老師，這題幫忙解答下應(yīng)該如何計(jì)算？
老師，能否解答下這道題目為什么是選C？題目中表述的其中一個(gè)目的是最小化投資成本，那integrated asset–liability approach更復(fù)雜，應(yīng)該成本更高，不是應(yīng)該排除C選A嗎？
老師，這道題目能否解答下，這個(gè)statement 主要是錯(cuò)在哪里？
老師，你好，這道題目為何選B？A錯(cuò)在哪里，題目中說(shuō)的這些range應(yīng)該也是體現(xiàn)constraint？s。
老師，這道題目能否解答下每個(gè)選項(xiàng)的對(duì)錯(cuò)是在哪里？
老師，你好，請(qǐng)問(wèn)下這道題目為何是直接用SR結(jié)算，而不是用the ratio of excess returnof MCTR 去計(jì)算？
原版書(shū)課后題Reading7的第15題，要求投資到Alternative的最低資產(chǎn)為500,000，但是portfolio3配置到該資產(chǎn)的比例為0，這也算符合要求嘛？
請(qǐng)問(wèn)tangency portfolio是什么意思呢？
原版書(shū)例題2，組合構(gòu)建
原版書(shū) reading7第四個(gè)example，第一題ABC講的啥，從什么方向思考？
請(qǐng)問(wèn)老師，這里為什么不根據(jù)SharpRatio進(jìn)行組合的選擇和構(gòu)建呢？
老師，請(qǐng)問(wèn)百題SS3 case1 第3題 互斥是不是資產(chǎn)大類之間？US equity和global equity算兩個(gè)資產(chǎn)大類？還是說(shuō)equity和bond才算兩個(gè)資產(chǎn)大類？謝謝！
51:15 這里的描述看起來(lái)更像是 availability bias吧？為什么說(shuō)是representative bias呢？
老師好，想問(wèn)下，為什么(Ri-Rf)/MCTRi會(huì)等于Tangency Portfolio的Sharp Ratio呢？也就是Max的Sharp Ratio，謝謝
老師，能否說(shuō)一下mental accounting，goal based和BPT的區(qū)別？
程寶問(wèn)答
