老師在視頻中說有些時(shí)候，題目的分值比較大，我們寫的時(shí)候就要多一些，把原因也列出來。我想問的是，到時(shí)候考試每道題的分值他是會(huì)給出來嗎？我問了輔導(dǎo)老師說每道題分值都是3分固定的呀，到時(shí)扎回事呀？？
老師，這一套題能不能出個(gè)視頻講解和中文解釋，很想知道問答題在考試中要答到哪些部分。
請(qǐng)問為什么index 7是not investable 的呀
沒聽懂，為啥跟市場same rate的時(shí)候，投資者的VWAP和benchmark VWAP是近似一樣的。這個(gè)老師好奇怪，重點(diǎn)需要解釋的一帶而過，而對(duì)于不重要的什么預(yù)測市場交易比例解釋這么多？？這個(gè)課聽得好糟心，一直是避重就輕地講，差評(píng)。
如果考試求market impact cost是寫成每股0.02，還是需要計(jì)算出總的cost，比如0.02*800股？
Hi, Q1 can not quite understand the answers. Please further explain B. Thank you.
老師麻煩解釋一下第三題
想問一下老師，第一第二題這種，考試要回答那么多嗎？這樣會(huì)不夠時(shí)間做題的吧
第一題 解析中 emerging market equity 也算是流動(dòng)性好的asseta嗎?
第七個(gè)知識(shí)點(diǎn)怎么沒有？
現(xiàn)在計(jì)算range都是乘以1+5%和1-5%這樣算了嗎？AA里面怎么好像還是說加減5%這樣算呢
衡量債券價(jià)格變化的是modified duration 而不是麥考利duration吧？要使免疫策略生效應(yīng)該是資產(chǎn)和負(fù)債的修正久期一樣，而不是麥考利久期一樣吧？這里老師說duration是5的話，利率變化1%債券價(jià)格變化5%，這個(gè)是怎么回事呢？
各種average spread什么時(shí)候用交易量加權(quán)求平均什么時(shí)候用交易次數(shù)求平均？
Q4 Q6還是不太理解為什么這么選，Q4里flickering quotes和leapfrogging quote的區(qū)別是什么，是不是因?yàn)閒lickering quotes是閃爍報(bào)價(jià)，閃爍一下就沒了，所以不可能有standing order? Q6里不太理解bluffing, spoffing和wash trading的區(qū)別
Martin recommends to Johnson that SAMN incorporate a new rule that news be validated before a trade triggered by news is executed. 第7題 不太理解縮短距離的話，為什么有助于news be validated新聞被證實(shí)呢，為什么不能聘用一些投資專家來驗(yàn)證新聞
程寶問答
金程問答