4.3才對(duì)吧？
為何Call的執(zhí)行價(jià)格高才能鎖住上行風(fēng)險(xiǎn)？
既然bull spread與collar一樣的圖形，為何還要多此一舉多搞一個(gè)策略呢？還是說他們之間有何區(qū)別呢？
你們屏幕壞了？這么隨意對(duì)待？
前面的short call說成是支出一筆費(fèi)用，現(xiàn)在short put還是支出一筆費(fèi)用？？？？？
怎么老師總是說short call未來是支出一筆費(fèi)用？明明是賣資產(chǎn)？？？？？？
中下方缺失一片空白怎么回事？
這個(gè)算式不明白
綠框那兒，老師說要給別人錢，是什么邏輯？明明是有義務(wù)以X價(jià)格賣出資產(chǎn)啊，不是收錢沒，怎么還要給別人錢，倒貼??？
標(biāo)的資產(chǎn)S除了是股票，還可以是什么資產(chǎn)呢？是否有特殊要求？
這里的1.5*1.2看不懂
這里算損益，為什么加上整個(gè)portfolio的價(jià)值。增長(zhǎng)部分應(yīng)該是200m的30%的5%
麻煩老師詳細(xì)解釋一下什么叫做hedge ratio，最好能舉一個(gè)實(shí)際的案例，謝謝
關(guān)于forward rate bias這句話【buying currency trading at forward discount, selling currency trading at forward premium】, 字面意思是投資者應(yīng)該在現(xiàn)貨市場(chǎng)買入遠(yuǎn)期會(huì)折價(jià)的貨幣，在現(xiàn)貨市場(chǎng)賣出遠(yuǎn)期會(huì)溢價(jià)的貨幣。我的理解是當(dāng)forward rate小于spot rate（forward discount），從carry trade角度很好理解，就是投資者投資high-yield currency，以獲得更高的收益率；但是從forward rate bias角度，就是投資者在現(xiàn)貨市場(chǎng)買入base currency，將來再以遠(yuǎn)期折價(jià)賣掉，這個(gè)不是會(huì)產(chǎn)生虧損的事情嗎？從文字解釋上面我不是很理解forward rate bias這句話，麻煩老師解釋一下
老師，這里面麻煩解釋一下，為什么當(dāng)F
程寶問答
金程問答