為什么浮動利率債券的Duration是接近于0，以及浮動利率債券為什么在每個reset date的價格都會回歸面值的原因？
這個臨界點是x吧，怎么是s?
這個案例在哪里啊，原版書課后題沒看到??？
可以解釋一下B嗎，為何利差越大就越要short USD？
為何金融機構要在月底時候做多期貨呢？
為何沒考慮持股的收益(ST-S0)?
請問這一頁最后一句什么意思呢？ndf rate不是應該減少了這種government policy的risk了嗎
請問這里deeper the forward discount 沒看懂，為什么forward discount還要sell forward？
既然mvhr不在direct hedge中用，例題中的情況也不符合cross hedge或者macro hedge吧？為何要用呢？
請問這里最后第二句的cushion是什么意思呢
請問，risk reversal不是buy call sell put嗎？跟collar是相反的。不只是S的區(qū)別
這里不太懂，公式中如果roll yield>0,不應該F>S, 對于base currency 是forward premium嗎？，如果出現(xiàn)forward discount，那roll yield不應該是負數(shù)嗎
請問這里有兩個問題想請教一下：1. 這里mismatch swap是怎么運作的呢？為何能mismatch？
請問這個形成delta-neutral position怎么弄嗎，能舉個例子嗎？讓delta=0后，再做straddle，可是straddle本身不是有delta嗎
請問這里的最后一句不是很懂：我理解的推導是這樣：rA低，未來S（A）會下降，所以現(xiàn)在的F（A）是溢價的，要賣出A的F（A）？還是直接賣處A
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