長期國債期貨的報價“95-18”一般是在什么時候用呢？
為何T-Bond futures要用BPV來調整組合久期，不用duration？
不太理解“2.7&97.3與“1.95&99.05"這兩組數據之間的關系？
FRA是OTC還是Exchange-traded？
還是不太能理解risk reversal策略，為何一定要OTM呢？
put call parity的標的資產特指股票嗎？否則的話國債與標的資產的相關性未必時刻為0吧？那Bond Delta也就不為0，?put=?call-1自然就不成立了吧？
如果認為市場波動率一般，處于平均水平，這個spread是bull還是bear呢？老師畫的是bull spread吧？
SEK/GBP的題干里面，如何看出是GBP空頭？
為何降風險為目的的call，不能用low price呢？
long call不是有權利買入資產嗎，那應該要支付費用，扣減才對??？為何1式是加呢？
既然Bull Spread和Collar效果都一樣，為何還要搞兩個一樣的策略出來??？不就重復了嘛？
對期權平倉的時候不也是要支付期權費嗎？到了最后的C50，也就賺到了C50的期權費而已，前面2個期權費收入都被offset掉了啊？老師怎么還說每次都截取了最大的期權費？
Bond可以是公司債嗎？可以的話，折現率就不能是rf?
請問為何用index futures的時候beta f = 1，如果index是小盤指數，不就不能代表market了嗎？還有一個問題是，這個用于調整的portfolio beta這里的beta是不是都是CAPM中的調整市場利率的beta，而不是其他的調整size或者其他？
請問Eurodollar的份數為何是mv（portfolio）/1m？為何是MV（portfolio）？
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