請問這里報價為什么是FP？這是什么？而不是Quoted price？
為何quoted price上漲long方賺錢呢？里面的邏輯能具體說說嗎
這邊老師說的為何equity option 的隱含波動在k高的時候波動反而低其中的理由沒聽明白，能再說一下嗎
請問這里是什么意思呢沒太懂。這里put call parity只是說了delta put=delta call。但是，volatilty smell的意思是理論上和實際上的volatility有差異，怎么推導呢？
請問這個rho中put的leverage effect是什么意思嗎
FRA是差額結(jié)算的嗎？到期不付本金？
為什么這里risk reversal策略要選做多OTM call，做空OTM put,我想知道為什么是要OTM的？
請問乘法 是 直接打 x 吧？ 然后 除法 / 貨幣要在計算時帶單位嗎？歐元怎么打？謝謝
請問乘法 是 直接打 x 吧？ 然后 除法 / 貨幣要在計算時帶單位嗎？歐元怎么打？謝謝
關(guān)于此題的roll yield，是在T0時1.3935與1.3916比還是在maturity時1.4189與1.4162比的negative，此外，sell low buy high是指什么？
老師，這里沒看明白The expected risk of the domestic currency return for the Australian asset is (1.055) × 7% = 7.39%.The expected risk of the domestic currency return for the German asset = (1.035) × 5% = 5.18%.這題能具體再講講嗎?聽得有點暈
答案寫到54219998.97，這樣子得分嗎？需要加負號嗎？
老師我突然有點不明白risk reversal和collar的區(qū)別 有的地方說他倆一樣但collar不應(yīng)是S+P-C嗎 risk reversal是C-P啊
老師，如果投資的外幣資產(chǎn)是無風險資產(chǎn)，通過方差公式提取常數(shù)可以得到圖中公式2，但為什么不可以通過公式1令RFC的標準差為0，這樣子RDC的方差就等于RFX的方差？
老師，swap和future，which can flexibily unwind the hedge easily also have lower credit risk
程寶問答
金程問答