金程問(wèn)答
這個(gè)式子的建模過(guò)程是怎么樣建出來(lái)的呢？
Forward rate bias等同于Roll yield策略嗎？
為何fixed-income與FX的相關(guān)性高于股票與FX的相關(guān)性？是因?yàn)槔蕟幔?
OTM期權(quán)更便宜，那風(fēng)險(xiǎn)又是什么呢？
搞不清楚什么時(shí)候該用OTM期權(quán)，什么時(shí)候該用ITM期權(quán)？
Variance簡(jiǎn)化的時(shí)候，為何不把“-1”項(xiàng)提取出來(lái)，只提取(1+rf)項(xiàng)呢？
老師說(shuō)的假設(shè)均勻分布，均值才會(huì)出現(xiàn)在中心位置，是怎么理解呢？
為何圈1的計(jì)算可以直接減去Beta下降的量啊？Beat*股指價(jià)值得到的是什么東西？
實(shí)操中，目標(biāo)Beta0.8是怎么確定出來(lái)的呢？
Beta=0，是否說(shuō)明這里的組合沒(méi)有任何股票？
同樣是利用futures調(diào)整組合久期，為何ST的公式直接用duration，而LT的公式要用BPVS?。扛銇y了
長(zhǎng)期國(guó)債期貨的報(bào)價(jià)“95-18”一般是在什么時(shí)候用呢？
為何T-Bond futures要用BPV來(lái)調(diào)整組合久期，不用duration？
不太理解“2.7&97.3與“1.95&99.05"這兩組數(shù)據(jù)之間的關(guān)系？
FRA是OTC還是Exchange-traded？
程寶問(wèn)答
