金程問(wèn)答
更擔(dān)心type1的理由，一是造成的loss會(huì)大，因?yàn)槟芰Σ缓玫幕鸾?jīng)理就在公司里，還有別的原因嗎
老師能講下這道題嗎
能幫我看看我的兩種算法哪里錯(cuò)了嗎？
乘號(hào)用*表示會(huì)扣分嘛
精 麻煩轉(zhuǎn)6月18日晚上的直播課老師，關(guān)于高水位那個(gè)題目的講解，第三年要支付的IF等于（第三年的累計(jì)收益率-高水位累計(jì)收益率-base fee）*share ratio，這個(gè)題目有聽懂的嗎？第三年應(yīng)該繳納的IF怎么是用第三年的累計(jì)收益率是減呢？IF是每年收取，應(yīng)該是按照當(dāng)年收益率收取吧？如果是基于累計(jì)收益率去收取的話，是不是就意味著重復(fù)收取，比如第一年12%在年末已經(jīng)說(shuō)過(guò)了，那么第三年應(yīng)該就是按當(dāng)年23%剔除高水位12%差額部分收費(fèi)啊。
pov因?yàn)楦鶕?jù)全天的成交量的固定比例進(jìn)行成交，所以會(huì)使得交易成本高，vwap是根據(jù)全天的成交分布分配交易量，是不是也存在越跌越賣的情況，交易成本高？
累計(jì)回撤恢復(fù)到0的時(shí)候，組合的累計(jì)收益率不應(yīng)該跟回撤前相等嗎，課件例題中為什么不等？
老師，今天trading直播時(shí)直播老師在講解benchmark的samurai框架時(shí)說(shuō)到基金經(jīng)理中位數(shù)滿足specified in advance但是沖刺筆記中又是不滿足的，請(qǐng)問(wèn)哪一個(gè)說(shuō)法比較準(zhǔn)確？謝謝
factor based return attribution 屬于本章開頭介紹的return based attribution 方法對(duì)吧？
hurdle rate作為benchmark，不是不符合unambiguous這個(gè)特征嗎，為啥是一個(gè)合格的benchmark？
為什么不是 2.5%+（23%-12%-2.5%）×10%＝3.35% 呢？
精 這個(gè)題這兩種方法有缺點(diǎn)是啥全沒(méi)懂，能在解釋下嗎t(yī)rading42題課后題
精 returns-based attribution與return attribution是否一個(gè)概念？
這道題沒(méi)看懂什么意思呢？
老師請(qǐng)問(wèn)broad market index是不是appropriate的？講義里寫的是，但紀(jì)老師說(shuō)不是
程寶問(wèn)答
