老師，volatilty因子大于0的話，指的是low還是high volatility ？
老師，從這道 2022mock題看，HHI的權(quán)重wi是基于portfolio的權(quán)重計(jì)算的，而不是equity內(nèi)部的權(quán)重計(jì)算的，是這樣嗎？
Q2，dividend capture，拿完股利就把股票賣了，怎么還說持有呢？
Q2，沒有限制條件，是要變成holding base。跟老師說的“不加限制，較大數(shù)為風(fēng)格”是一個(gè)事情嗎？
老師，請問原版書這句話怎么理解？表中C列，tele的contribution只有0.38，并不多啊？
rewarded factor 是只有書上這么幾個(gè)嗎？和以前學(xué)的APT以及那么多的risk factor都不一樣嗎？書上的這種叫法感覺很困惑，特別是說factor weighting是rewarded factor，才這么幾個(gè)，那其他的所有的因子上的收益，都是alpha？alpha也太多了。
老師好，該題的解題思路是根據(jù)重構(gòu)及持資產(chǎn)的差異，但是各類交易費(fèi)用也是產(chǎn)生tracking error的主要方面，這兩種思路如何權(quán)衡來解題？
百題 權(quán)益 CASE9
百題case 6第一題，這里表格上不是target active risk 嗎？為什么直接作為事實(shí)的low active risk？這里sector 沒有偏離等，雖然target active risk很高，但是實(shí)際不高，不是更像closet index嗎？
position不也是相對benchmark嗎為什么是absolute
老師您好，那個(gè)三級equity沒有寫作題嗎？考試?yán)镉衑quity的寫作題嗎？
老師，Mock A am這道題的quality=0.3和0分別是什么意思？如果這個(gè)值小于0是什么意思？
權(quán)益里，對于price wighting關(guān)于拆股分母變化問題可以舉一個(gè)完整例子講解么 謝謝
老師，為什么有效股數(shù)等于真實(shí)股數(shù)的話，最可能每只股票是等權(quán)重的？
百題case 4第2題，用回歸的方式不能得到style box？不是return baed 或者h(yuǎn)olding base的都可以嗎？
程寶問答
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