精 權(quán)益投資策略中，bottom-up中special situation涉及并購、剝離等事件引起的mispricing；other strategy中event driven strategy 也涉及到并購等事件，這兩個(gè)有什么區(qū)別？
underlying positions數(shù)量和tracking error大小的關(guān)系？
老師，請問HHI中stock 6-50的sum of squared計(jì)算需要掌握嗎？如果需要請問有相關(guān)公式嗎
不太知道top-down fundamentals和bottom-up fundamentals的區(qū)別在哪里，bottom-up看的是公司層面的個(gè)股信息fundamentals好理解，top-down那個(gè)具體指什么？
為什么這個(gè)組合中復(fù)制了更多的成分不能成為B tracking error高的理由 它復(fù)制成本高啊 而cash holdings只是1和1.2的區(qū)別
Factor based
精 number of securities in the portfolio
Equity里說full replication如果考慮成本 那么tracking error到后面偏差較大 那為什么固收中講的pure indexing的full replication沒有說成本高呢 反而還說它的turnover比enhanced indexing低
notes及notes習(xí)題的鏈接在哪，能否直接發(fā)我郵箱
根據(jù)書中的知識點(diǎn)，左邊應(yīng)該是active return，組合的收益率減去基準(zhǔn)的收益率，但這道題為什么解題中用組合收益率減去無風(fēng)險(xiǎn)收益率作為等式的左邊？
百題CASE11的最后一問我完全不理解它要問什么 其次，這個(gè)投資value stock和contraian有什么關(guān)系嗎 這是哪一章的內(nèi)容?
不太懂 concentrated stock piker 為什么sector deviation 為0？（集中選股sector偏離不應(yīng)該很大嗎？）為什么diversified multi-factors invester的sector deviation 非常大？（分散化的因子，sector deviation不應(yīng)該很小嗎？）
精 第二小題，covered call 是會限制收益無限，但是covered call writing不是正好相反嗎？
Mock A-session 1第2個(gè)case equity 第三題
精 sector rotator VS multi factor
程寶問答
金程問答