不過，與GME的市值相比，該養(yǎng)老金計劃的規(guī)模較小。這體現(xiàn)了雇主在承擔(dān)投資風(fēng)險方面有更大的靈活性，并更能容忍雇主供款的波動。 如何解釋呢
這個case肯定不是2025年2月CFA三級 performance measurement需要掌握的考點吧，那是哪門課需要掌握的？里面所有內(nèi)容感覺都沒學(xué)過，是portfolio construction core考綱要求要掌握的嗎？
第4題，請老師明確一下（別的同學(xué)提問中兩個老師的回復(fù)自相矛盾，把我們本來會的都整不會了），如果算的是allocation effect，BF模型中代替0作為起點的“B”到底應(yīng)該用6%還是8.5%？
請問這里sd為什么是簡單加權(quán)平均呢？
12.971怎么算的
這里的sum of log returns是三個數(shù)字相加么？ 加完是34.043呀并不是12？怎么算的呢
這里的這個mean是什么意思
想問下這道題如何看出來起初value是100w,期末時108w的??？
第一題，支出15.3，收到啥？為啥利率上漲環(huán)境，支出固定受浮動不對？
第3題為什么選B，還是不明白，答案B是 long risk reversal， 上下都沒限制。。
GIPS要求如portfolio是pooled fund，且未包含在任何composite里，每年需要估值，收益重新計算；pooled fund可以不包含在composite里嗎？記得一級學(xué)的要求包含
這一頁沒怎么聽懂，請老師總結(jié)一下好嘛
能否定性解釋一下，為什么barbell的convexity要大于bullet的？謝謝
老師，第三題為什么balanced portfolio違反了IIIC合適性原則呢？
這一題要加checking account的50嗎？
程寶問答
金程問答