百題第六題Earl Warren第三題怎么考慮呢
押題第69頁(yè)15-16題 15題note 3哪里有錯(cuò)誤？ 16題 央行做出反應(yīng)和調(diào)到policy rate 這兩者有什么旗艦版？
課后題24頁(yè)26題 麻煩老師解釋一下
押題CME的A問，計(jì)算過程要寫數(shù)字公式嗎？
書后題22頁(yè)第18題 要求提高收益率 但是國(guó)際市場(chǎng)債券風(fēng)險(xiǎn)小。投入了他那么收益率不是會(huì)降低嗎？ 要提高收益應(yīng)該投資高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目吧？
請(qǐng)問第五題，在late expansion階段，過熱期不應(yīng)該買commodity嗎？為什么買周期資產(chǎn)的選項(xiàng)不對(duì)？
這里沒太懂，過去54年pe帶來的增長(zhǎng)，為什么要從此時(shí)此刻起開始減少？有什么依據(jù)？
老師您好，關(guān)于這段話的理解，違約風(fēng)險(xiǎn)removed該如何理解呢？其公式是否應(yīng)為：Long-term~Asset~Return=policy~neutral~rate+default~premium，違約風(fēng)險(xiǎn)removed之后，neutral~rate實(shí)際為負(fù)？
百題Case5 Olli nava的第三題，這個(gè)經(jīng)濟(jì)含義是什么，二級(jí)講的，現(xiàn)在已經(jīng)忘記了原理
CME case3 計(jì)算equity return D1/P0題目中說的是expected dividend yield，為什么最后一個(gè)case第6題計(jì)算房地產(chǎn)return 時(shí)NOI1/P0 cap return不選expected cap rate,而是用current cap rate？
課后題Neshie Wakuluk第一題：聽視頻講解我能理解為什么選擇available bias，就是我在之后的投資決策時(shí)候老會(huì)想起來global markets were experiencing significant volatility and poor returns，腦海中會(huì)想起的Bias就是available bias. 但是換個(gè)角度講，市場(chǎng)不好的階段比較是短期的，如果只考慮市場(chǎng)不好的那個(gè)階段，而不是看整體的經(jīng)濟(jì)周期，其實(shí)也是time period bias，從這個(gè)角度講其實(shí)也說得通我覺得？為啥不能按這個(gè)邏輯選B？
書后題13頁(yè) 第五題C 短期因?yàn)樘幱跀U(kuò)張后期經(jīng)濟(jì)即將放緩 那不是應(yīng)該降息嗎？ 為什么收益率曲線不是更陡峭
百題Case5 Olli nava的第四題，答案用的公式是 (forward/spot -1)=domestic - foreign；但準(zhǔn)確的公式是forward/spot = (1+dom)/(1+for) 我怎么判斷哪個(gè)時(shí)候用準(zhǔn)確公式，哪個(gè)時(shí)候用答案的公式
CME case3第二題%P/E為什么不用 p1-p0 /p0，而且為什么要年化？
CME百題case4最后一題，針對(duì)A選項(xiàng)，這難道不是說的是量化模型的缺點(diǎn)嗎？變量之間的關(guān)系發(fā)生變化導(dǎo)致模型預(yù)測(cè)的結(jié)果不準(zhǔn)，到這里怎么變成先行指標(biāo)的缺點(diǎn)了？有關(guān)先行指標(biāo)的原版書里有這些historically、workwell、static這些詞嗎？可以的話請(qǐng)老師拍一下原版書的原文
程寶問答
金程問答