為什么對(duì)于arrival price algorithm來說，可以解決adverse movement的問題？是因?yàn)榭焖儋I入，所以不怕市場(chǎng)價(jià)格反向波動(dòng)？
想問下，如果用arrival price的算法，如何可以做到urgent 完成下單？ 因?yàn)槿绻咏聠蝺r(jià)（arrival price）而且還要快，肯定會(huì)對(duì)市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生沖擊，那成交價(jià)就沒法接近arrival price。
怎么理解smaller difference in sample size and distribution mean？ 是說會(huì)做多次試驗(yàn)，每次試驗(yàn)的sample size 和 distributrion mean要更像嗎？
為什么mkt-adjusted cost，要用arrival cost去減市場(chǎng)的表現(xiàn)，而不是用execution cost 去減市場(chǎng)的表現(xiàn)？ 我理解，execution cost才是最終成交的價(jià)格，arrival cost只是下單時(shí)的價(jià)格.
沖刺筆記下 237頁這個(gè)盈虧 平衡收益率是1.5%是什么意思？圖中不是顯示收益率為1.5，費(fèi)率 為0.5，凈收益為1啊 ，什么說是盈虧平衡？
老師好，視頻里第四題C是什么意思啊，為什么錯(cuò) ？
algorithm classification的內(nèi)容是必考的吧？
視頻中例題h問，沖刺筆記說是每一部分占 理論總成本的比例，而 答案卻是39600，理論成本 不應(yīng)該是30W嗎？
在計(jì)算appraisal ratio時(shí)，SEE和SSE全稱是什么？分別代表什么意思？
在trading中紀(jì)老師說exchange中cost一定很高，反而在一些非標(biāo)準(zhǔn)化的地方成本低，類似于darkpool之類的，這是為什么？感覺以前都是強(qiáng)調(diào)exchange標(biāo)準(zhǔn)化，方便，所以成本一般都比較低
麻煩老師回答，vwap 和twap的一些概念還是有點(diǎn)模糊
請(qǐng)問，為什么官方課后題在計(jì)算selection effect的時(shí)候要吧interaction的部分也算在里面。如果說是因?yàn)槔锩嬗衧ecurity selection的成分的話，那么計(jì)算allocation effect的時(shí)候?yàn)槭裁床灰布由线@部分呢？謝謝
execution risk能否解釋一下到底是個(gè)啥？是不是就是advertise price movement/ price impact這種意思？
case 1 第二題，1 感覺好多背景知識(shí)有點(diǎn)搞不明白，brocker dealer，OTC exchange這些東西之間到底是什么關(guān)系，為什么dealer就一定不是exchange？2 關(guān)于DMA 中交易的股票一定要流動(dòng)性較好，上課好象也沒怎么提及。能否簡單整理一下哪些場(chǎng)所流動(dòng)性要好一點(diǎn)才行？3 紀(jì)老師分析WWT的時(shí)候說ADV45萬股，要買30萬股交易量大所以應(yīng)該使用high touch，我想請(qǐng)問一下這種大單可以使用dark pool嗎？
為什么return base對(duì)于holding base來說數(shù)據(jù)用的更少呢？做回歸不應(yīng)該會(huì)需要大量的數(shù)據(jù)嗎
程寶問答
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