這題考的是Brinson Model嗎？ 這個Pure Sector、Within-sector是啥意思？是不是還有第三個sector？ 我看視頻里不是用這幾個名詞表述，用的是selection、allocation和Interaction？
請問第三題怎么理解呀？答案寫的不太懂
第五題不理解，行業(yè)一超配了，但是組合的收益15.85%高于基準的收益15.82%，為什么說它產(chǎn)生了負的貢獻呢？
請問老師，第五題，Allocation effect公式不應該是（Wi-Wb)xBi嗎，答案中的公式是不是應該是interaction effect的公式，這里有點疑惑。謝謝解答
請問現(xiàn)在trading里還會考corridor width嗎？講義上并沒有涉及這部分的知識點
case 2的第四題，正文里寫了是micro model,根據(jù)沖刺筆記下217頁不是應該是macro model才要用行業(yè)的bench mark來計算嗎？這是題目正文寫錯了？還是沖刺筆記講錯了？
不能解決
老師好，上午題。我需要再核實一下這個題目。在這個題目里面，它并沒有說明不考慮interaction，那么就是要考慮的吧，那它答案為什么還按照那個來算呢？？？
老師好，課后題，疑問已經(jīng)寫在截圖之中。謝謝！
為什么超配長期債，等于bet on未來利率下行？ 是跟duration與interest rate的公式相關嗎？
老師好，課后題。我分不清這個題目和基礎課上說的區(qū)別，上課說的是離散越大，期望成本越小，但是這里不是這樣，是因為一個是 opportunity cost，一個是expected cost的區(qū)別嗎？？
老師好，課后題。麻煩幫我解析一下，A和B項我也不太明白，謝謝！
老師好，課后題。既然解析都說了業(yè)績歸因包括了investment decision-making process，那為什么評論1還錯呢？？？？
老師好，課后題，Theme 3: The principles behind our process to find a broker should be consistent across each asset class managed.為什么是對的呢？？
老師好，課后題。這個題完全沒看懂，包括答案解析也沒看懂，求解析，謝謝！
程寶問答
金程問答