金程問(wèn)答
這里題目要求用百分比來(lái)回答，洪老師用的是數(shù)字，這樣不會(huì)扣分么
module和portfolio有何區(qū)別，答題時(shí)用portfolio代替module有關(guān)系么
這道題不用從government bond能更好的cover liability的return、volatility來(lái)答么
這里的inputs中的covariance是用來(lái)計(jì)算啥的哦
這里在trading里面說(shuō)的是，在percentage range的情況下，如果有任意資產(chǎn)的weight偏離corridor了，所有資產(chǎn)的weight都要回歸到原始的weight上，對(duì)吧？那考試時(shí)如果碰到這種題目，會(huì)單獨(dú)把rebalancing的方法告訴我們么？（做了前幾年的trading上午題，都是默認(rèn)用的我說(shuō)的這種方法的）
這里說(shuō)被動(dòng)投資看的是tracking error ，但在業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)里面說(shuō)，information ratio 看的是active risk ，又可以叫tracking error ，這里兩個(gè)tracking error 是同一個(gè)概念么
calendar是平時(shí)不管，再平衡日，不管超沒(méi)超過(guò)corridor都恢復(fù)SAA嗎？
calendar rebalancing 和percentage of portfolio Rebalancing分別是什么意思？
這里第二問(wèn)，關(guān)于低波動(dòng)性使得corridor變寬的原因解釋，我這樣寫能拿分么
這里答主觀題是否只需要把老師劃出來(lái)的幾個(gè)關(guān)鍵詞答到就可以了？比如說(shuō)就直接寫 an increase in correlation between equity and fixed income will leads to their corridor become wider，這樣答是否就足夠了？但是這樣的話，其實(shí)根本就沒(méi)有解釋為什么相關(guān)性變高會(huì)使corridor 變寬，只是給出了結(jié)論，能符合要求么？
risk factor方法提取風(fēng)險(xiǎn)因子，例inflation：long tips+short inflation linked bond，問(wèn)1:兩者權(quán)重是不是取相同，E(R)是直接取收益率差？問(wèn)2: risk facor提取出來(lái)有l(wèi)ong和short,map back是不是默認(rèn)可以做空？
原版書課后題216頁(yè) assest allocation 中第三小問(wèn)題 答案為何不選b。老師課上說(shuō)因?yàn)榇髮W(xué)基金投資策略保守，不會(huì)選擇新興市場(chǎng)股票，但是題干中貌似沒(méi)有說(shuō)到這樣的問(wèn)題呢。請(qǐng)解答一下，謝謝。
請(qǐng)問(wèn)在選擇corner portfolio時(shí)，不按shape ratio最高的來(lái)選呢？
reading25 15題，題干不是說(shuō)diversified？為啥老師這里變成集中的？
這是24章的
程寶問(wèn)答
