金程問(wèn)答
有用risk free 資產(chǎn)就是帶杠桿嗎？老師2010年第一題講的很暈啊
蒙特卡羅模擬這個(gè)點(diǎn)，背什么？很混亂
能說(shuō)corner組合中所有資產(chǎn)的權(quán)重都大于0嗎？
taa可以超出corridor嗎？
saa和TAA與CME是什么關(guān)系呢？
如何區(qū)分diversification和mutrally exclusive?
做TAA可以超出上下限嗎？
第10題沒(méi)聽(tīng)懂
這個(gè)題計(jì)算Asset為什么沒(méi)有把每年1million收入加上？
請(qǐng)問(wèn)2008年考題A，像***老師提出來(lái)的那樣，如果要求回報(bào)收益率是8.7%（而不是9.4%）。老師說(shuō)的corner portfolio倒推出來(lái)，怎么算？謝謝
R12的rebalance，為什么rebalance等于short volatility呢，是為了要降低整個(gè)portfolio的volatility嗎
2014年的CD問(wèn)不講嗎？
本題既然是以Er作為選擇標(biāo)準(zhǔn)，為什么會(huì)有投向A的配置比例呢，是否可以46比例投B，剩下都投C
R13的第5題 為什么不是surplus optimization approach呢 也是針對(duì)于surplus進(jìn)行投資
老師，surplus 和 two approach的basic情況有什么區(qū)別？
程寶問(wèn)答
