A這個concentratedlevel如何計算，我只知道HHI小于某個數(shù)值為non-concentrated market，大于某個數(shù)值為XXX。為什么A中有個具體的數(shù)字，這個可以計算出來的嗎
課后題r17 第3題
Active risk這個公式怎么得來的？和二級組合學(xué)的一樣嗎？
If的兩段話沒懂
active risk公式中最后一部分不是殘差項風(fēng)險嗎？為什么老師講的是個股帶來的風(fēng)險呢
課后題116頁第14題請老師講一下long short的net exposure和gross exposure
課后題113頁5題哪里看得出來是active risk 增加，但是active return沒同等增加
課后題113頁第3題為什么不選b。文中說fund2 build up positions slowly就說明后續(xù)購買的價格會上升。fund1perfer make large trades說明這個是meet impact 影響大
課后題111頁18題relative value請講一下
課后題11題b選項有哪種是Liquidity weighted index
課后題10題 passive factor based strategies是被動投資，為什么是return oriented
解釋一下buffering和packeting，以及區(qū)別
Grasmere第1、3、4題
Allfunz第1-5題
Epsilon Institute第1-5題
程寶問答
金程問答