老師好，為什么這個說法錯誤？基金經(jīng)理偏離index持倉，tracking error就會高，因為偏離所以才有超額收益，不是體現(xiàn)了基金經(jīng)理的能力嗎？
老師您好，書上例題R18EXAMPLE8， 這張圖中risk factor attribution 是負數(shù)的代表什么？為什么說negative alpha is explaned by value BAB and quality?
holding based看的是個股 不適用于組合里有衍生品。但是return based看的是收益風(fēng)險 為啥不可以用在有衍生品的組合里？
老師好，這道題的正文描述 A goal that the overall stock portfolio should consist of mature companies that have stable net incomes and high dividend yields 都指向是基本面良好和大盤股的公司，反而B和C選項看起來是正確的，但是選的是factor base, 為什么啊
老師好，這道題我明白為什么選B，想問一下A錯在哪里？ R16，第二個case Mackenzie Educatio
請問R18原版書例題8第1題，答案為什么沒有提到unexpected risks增長了？
R18原版書例題5第3題，Cash has a low correlation with other assets，it will contribute to an increase in active risk.請問這句話怎么理解？
老師，從沖刺筆記上冊182頁例題，是否能給沖刺筆記173頁的表格增加一條總結(jié)：fundamental investor‘s performance is attributed to either alpha skills or idiosyncratic risks. 而quantitative investor’s performance is attributed to exposure to rewarded factors. 老師，您覺得，拋開例題，以上兩條對比我理解的對嗎？
請問沖刺筆記上冊179頁，為什么stock picking不是alpha？
老師在權(quán)益官網(wǎng)題講解review中的PDF文件在哪可以下載？
精 R18原版書例題1，請問老師能不能結(jié)合材料給講講該怎么答？感覺答案太簡單了
老師，能否給講解一下R17原版書例題5？感覺對factor timing掌握的很機械
請問R18原版書例題10第1題答案說Adding the ability to leverage nagative as well as positive research insights should improve the transfer coefficient. 為什么TC會改善？
請問R18原版書例題10第2題的答案最后一段，怎么理解？
請問R18原版書例題8第2題的satellite managers是什么意思？
程寶問答
金程問答