2020mock的上午題Q3的partA，如果是top down而且是absolute return，老師課上講的應(yīng)該要用allocation/selection risk attribution吧？為什么答案是這樣的。
這張圖顯示，porfolio超配了長期債券且長端利率上升，帶來duration effect下降。但是第二個curve effect ，答案是flatten,長端利率下降，短端利率上升。 前后兩個EFFECT 推出的結(jié)論為什么是矛盾的？那長端利率到底是上升了還是下降了？
老師你好，請問：trading百題case5 4題B對應(yīng)的原文中的話，算不算增加transparency？
reading 36 原版書課后題第12題和第13題請老師講解下，謝謝
本題error of commission/omision如何理解？另外更擔(dān)心一類錯誤不是因為一類錯誤更嚴重嘛
請問什么是within sector Al location return
case2的第6問，我有2個問題： 1.這人表達的意思是，只用考慮sector allocation，因為當(dāng)只考慮sector allocation時，才能剔除經(jīng)理擇股帶來的alpha，單純評估經(jīng)理行業(yè)配置能力，這樣理解嗎？ 2.然后為什么可以這樣說呢？擇股也很重要啊
case1第1題，IS的dollar數(shù)985算對了，但是為什么算%的時候，是除以25500呢？這個除以25500怎么理解
11年Q9 B：請問如何判斷這是equity 歸因（brinson model）還是宏、微觀歸因（精確算法）？
這個例子中是如何體現(xiàn)"Duration Based"的? 之前那個例子是通過把債券分為短中長三類來體現(xiàn)"Duration Based"的. 難道是按照久期/類型的排列來體現(xiàn)的嗎? 比如先是國債, 按照久期短中長, 再是公司債, 按照久期短中長.
老師，請問calendar和percentage-of-portfolio rebalancing以及corridor width在今年考綱里嗎？
在carhart模型里面的那個RMAF，衡量市場收益超出無風(fēng)險收益的部分，代表什么factor？這個factor好像和portfolio沒什么關(guān)系??？
請問老師TWAP,VWAP是適用交易量大的還是小的情況？
請問2014年上午題question10的c部分提到的implementation shortfall algorithm是指哪種算法？
老師‘這個題目我用另外一個方式計算是55200，與答案不同，就是我畫紅框的地方、麻煩看下我錯在哪里 謝謝
程寶問答
金程問答