老師您好，想請教1.4 reverse optimization中，藍(lán)框和綠框中的variance、cov、risk aversion factor有什么不同？是否藍(lán)色中的上述數(shù)據(jù)，為global market的？那綠框中的是什么？謝謝老師
為什么tracking error只用來衡量被動(dòng)投資風(fēng)險(xiǎn)
10題不太懂，不懂在問什么，怎么思考。
請問這道題應(yīng)該怎么做？
老師好，一直不太理解，我們在畫有效前沿時(shí)為什么還需要知道協(xié)方差，坐標(biāo)軸分別表示E（Ｒ） 和 標(biāo)準(zhǔn)差 那協(xié)方差的作用是什么 為什么要三個(gè)東西才能畫出有效前沿？
statement2不對嗎？
3題為什么不選B？ 是因?yàn)閑merging market equity已經(jīng)達(dá)到目標(biāo)權(quán)重了嗎？
13題不懂選A為什么。第二個(gè)不對么…
請問這道題應(yīng)該怎么做？
老師這里是不是講錯(cuò)了。Information ratio的分母是tracking error，也叫active risk。那不是應(yīng)該被動(dòng)投資用volatility，主動(dòng)投資更關(guān)注tracking error
老師，蒙地卡羅模擬30年后的情況對我當(dāng)下AA有什么現(xiàn)實(shí)意義嗎？感覺不靠譜呢
revers mvo中正反兩個(gè)方向的限制條件有什么具體區(qū)別
老師，能否詳細(xì)解釋一下書本151頁，第十三題答案是什么意思？This results from the fact that the factors typically represent what is referred to as a zero (dollar) investment or self- financing investment, in which the underperforming attri-bute is sold short to finance an offsetting long position in the better- performing attribute. Constructing factors in this manner removes most market expo-sure from the factors (because of the offsetting short and long positions)不太理解？為什么會和zero investment，self-financial investment long/short 有關(guān)系？
老師，請問書本216頁，第三題照答案的解題思路，三個(gè)答案都應(yīng)該可以？這道題該怎么理解？
isolate exposure 和map back 怎么區(qū)別啊 感覺都是提取risk factor到asset
程寶問答
金程問答