對于vol smile，如果同一個strike price同一天的put call，理論是一樣的，但假如得到的隱含波動率不一樣，那用哪個的結(jié)果，是call還是put？
題中意大利公司舉例，在期中的利息交付，不應(yīng)該是支歐元利息，支美元利息，收歐元利息，最終net effect的結(jié)果應(yīng)該是支美元利息（參考課后題第二題Tioga例子），但題中為何呈現(xiàn)的是凈支歐元利息？
這樣回答可以嗎
這樣回答可以嗎
老師，我這樣回答，能拿分嗎？
CCY swap和FX分別在不同的章節(jié)講，有什么特別的區(qū)分ccy swap和FX衍生產(chǎn)品有什么不同嗎？有固定的邏輯還只是書本上就這么放置了？按道理CCY swap也屬于FX衍生品吧？
請講下本題key attributes of the currency overlay
這樣回答可以嗎
emerging market and developed market這樣回答可以嗎
我這樣理解是錯誤的嗎
這個為什么不能選A? Collar也可以
carry trade 按照借低投高的話 188頁上面應(yīng)該short aud啊，aud的利率低，為什么是short brl 187頁就借jpy，jpy的利率低。
請分別講下觀點123
請講下本題為什么是收美元
讓推薦策略，就只回答一句話是currency overlay ，可以嗎？后面一大段because可以不寫嗎
程寶問答
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