這道題不是很明白 雖然稀里糊涂的選對(duì)了但想請老師講解一下
這里FC和FX是負(fù)相關(guān)，在資產(chǎn)上賺到的錢到匯率市場上會(huì)虧掉。為什么不對(duì)沖外匯頭寸？
這題的A C 不是很明白 這里的CONTANGO意思是未來波動(dòng)率要更大的意思嗎？ 應(yīng)該long未來的VIX？ C的variance swap不是很明白
對(duì)沖是支EURO 收USD USD比EURO的需求量大 那么DEALER會(huì)在收USD這端加手續(xù)費(fèi) 這題的最后一段話沒有看懂
這題不理解，歐元更弱了，不應(yīng)該提高歐元債券付息的金額來消除歐元匯率的影響么
R10 16題 這里這個(gè)人要回法國，是會(huì)擔(dān)心歐元以后會(huì)貶值，所以short forward在歐元上嗎？
basis是等于spot-forward，這個(gè)跟forward rate basis概念有關(guān)系嗎？
R9第15題 如果用355.67-225來計(jì)算，計(jì)算出來的最終結(jié)果是4317885,而不是4317775，原因是答案計(jì)算expected variance出來的是355.66666，沒保留兩位
老師，之前有老師講過浮動(dòng)利率債券的久期是重置期的一半，最近聽課老師說是重置期，我想再求證一下
FTSE和 sp500分別怎么計(jì)算的
答案中的104.15是怎么來的？題目中的forward rate 是106.12啊
reason 2什么意思
為什么是return objectives
計(jì)算過程麻煩寫一下？另題目中是不是應(yīng)該是4.2brl/usd
外匯的carry trade是因?yàn)閁IRP不成立才能有收益，那fx的收益分解不就沒有效了？為什么書上劃線部分說carry trade的profitability是與risk premium一致？從risk premium等式里，如果利率高那就會(huì)貶值，相應(yīng)就沒有profit了吧？risk premium等式是一個(gè)均衡狀態(tài)的等式吧？
程寶問答
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