這道題目不是很理解答案的意思，能不能解釋一下
這道題目不是很理解答案的意思，能不能解釋一下
老師你好，百題 CME case 3第三題，這里的2.5%老師講解的時(shí)候說是neutral rate，但是題目中也沒有說這個(gè)是nominal的還是real的，考試會(huì)說的很清楚么？ 這直接決定著是不是要把expected inflation加進(jìn)去
老師我有個(gè)問題，百題cme第7大題第1小題:意思是dividend不和gdp掛鉤。但是cme第6大題第二段里說成熟經(jīng)濟(jì)，dividend增漲等于GDP增長。矛盾啊。
老師 illiquidity premium 是在加權(quán)后加進(jìn)去 還是在seg里面加呢？
2016年CME的B，為什么inflation低于預(yù)期就會(huì)有output gap？ D里面，為什么inflation滴了，短期國債利好？課上的ppt里面只說了長期的volatility會(huì)變大，沒有直接說利好還是利空。
老師，這里貨幣政策為什么影響的是inflation?財(cái)政政策為什么影響的是real rate?Real rate是什么意思？以及為什么寬松的貨幣政策會(huì)導(dǎo)致inflation高？寬松的財(cái)政政策為什么會(huì)Real rate高？能否詳細(xì)解釋下謝謝。
老師你好，關(guān)于Expected return公式里，share repurchase在兩道題里面出現(xiàn)不同的正負(fù)號(hào)給予，我們應(yīng)該如去判別加減符號(hào)
請(qǐng)問老師出現(xiàn)負(fù)利率對(duì)我們做CME有什么影響？
2013年的上午題Q5，C和D部分，這里的fed model，Yardeni model今年考綱還有嗎？
這里說到因?yàn)閕nflation低于預(yù)期，所以經(jīng)濟(jì)正在變差，需要降息來應(yīng)對(duì)，然后債券價(jià)格會(huì)上漲，所以應(yīng)該超配債券。 但是我記得基礎(chǔ)課時(shí)老師講到經(jīng)濟(jì)周期這一塊的時(shí)候，說bond yield是和利率同步變動(dòng)的，那么降息時(shí)，債券的收益率也會(huì)變低啊，那豈不是應(yīng)該少配些債券么？
財(cái)政政策不是影響的是長期真實(shí)利率么，為啥可以和貨幣政策影響的短期通脹加在一起討論？
老師這兩個(gè)圖分別是CME 09和07真題，想問一下就是在使用GK model中，share repurchase 的正負(fù)該怎么判斷是直接減還是減去負(fù)數(shù)？
問題見圖哈
老師,2018年真題上午題第二題經(jīng)濟(jì)學(xué)題目，題目中outgap 是actual -potential 我記得上課說的這個(gè)跟他是反的，所以這個(gè)是什么情況？謝謝
程寶問答
金程問答