請問老師出現(xiàn)負利率對我們做CME有什么影響？
2013年的上午題Q5，C和D部分，這里的fed model，Yardeni model今年考綱還有嗎？
這里說到因為inflation低于預(yù)期，所以經(jīng)濟正在變差，需要降息來應(yīng)對，然后債券價格會上漲，所以應(yīng)該超配債券。 但是我記得基礎(chǔ)課時老師講到經(jīng)濟周期這一塊的時候，說bond yield是和利率同步變動的，那么降息時，債券的收益率也會變低啊，那豈不是應(yīng)該少配些債券么？
財政政策不是影響的是長期真實利率么，為啥可以和貨幣政策影響的短期通脹加在一起討論？
老師這兩個圖分別是CME 09和07真題，想問一下就是在使用GK model中，share repurchase 的正負該怎么判斷是直接減還是減去負數(shù)？
問題見圖哈
老師,2018年真題上午題第二題經(jīng)濟學(xué)題目，題目中outgap 是actual -potential 我記得上課說的這個跟他是反的，所以這個是什么情況？謝謝
老師我想問一下就是講義上給的公式r neutral 后面加了 inflation 表示 neutral rate，2015年CME B問答案里面沒有加inflation 考試的時候在沒說neutral rate是real 還是 nominal時候該怎么判斷寫公式要不要加inflation??？
老師 CME 2018年上午題 c問，能麻煩幫忙看一下我寫的可以嗎？
本題是指reits在短期更像股票 長期更像實物地產(chǎn)嘛
您好 這個題目應(yīng)該怎么理解？還望老師幫忙具體解答下
2014年CME的B題目，為什么這里的Taylor rule不加上預(yù)期通脹？筆記上和書上寫的目標利率都有包含通脹。
老師，CME的case7,第5題計算兩國利率的時候為什么要把equity premium加上。
老師您好，請問CME2009年寫作題的A題，earnings growth為什么不用下面那個表格的2.7＋2.5呢？
為什么有的題需要在neutral rate后加上target inflation，而有的題不需要呢，是會說明norminal optiomal嗎
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