原版書另類投資，選擇題22，拉長期限不是會增加sharp ratio嗎？
問下這個和commitment capital 區(qū)別在哪？
Casebook373頁的表格最后一句話，這里collateral yield 指什么？為什么高通脹就會帶來高collateral yield?
在alternative investment benchmark bias討論里，backfill bias比較難理解，具體用中文來說是什么意思能舉個例子嗎？
老師，原版書課后題reading30，第14題能否解答一下？沒有看明白
老師這是原版書課后題reading30。 第11 題 求downside deviation 28.78和65.04怎么求出來的？我怎么算都不對？然后請問再求sortino ratio的時候是一定要變化之后才可以嗎？
老師好，alternatives，原版書后題，第162頁，第11題: B問，答案在計算annualized return時的0.6133%是怎么出來的？我按照算數(shù)平均求了表格里的數(shù)字（12個月return相加除以12）得出來是0.6417%。
hedged equity和equity market neutral有什么區(qū)別呢，更感覺都是identify overvalued and undervalued equity securities
我覺得alternative investment就需要return premium這話不是很對，一是，REITs流動性也好，也不是所有的另類投資都較普通投資流動性差吧；二是，有時也為了分散risk考慮。請老師看下我的想法哪里有問題不
老師好，alternatives，原版書課后題，第159頁，第三題，B問： 這里的REITS對應(yīng)的index為什么選NAREITS hedged？這個hedged指什么？與unhedged 有什么區(qū)別？
老師你好，請問future中的collateral return和roll return是不是都不需要去看了呢？
Casebook362頁，第一點(diǎn)是說這個NCREIF(unadjusted)不好嗎？但是不是還是選了這個作為undex?
請問managed futures 為什么課件在第2行說，可以投cash,spot,derivatives. 但是在和hedge fund對比時，又說only in derivatives?
請教，reading30 alternative第22題 老師講的short otm option 為什么能提升sharpe ratio?
請問老師課后題162頁 alternative 的11題B 計算SORTINo ratio 中E（R）是怎么算出來的呢
程寶問答
金程問答