請(qǐng)問老師，reading30，11題，a，b好多數(shù)字，比如，65.04，28.78，以及為什么/12-1；還有，b中，.6133，-0.449，是怎么得來的，麻煩講一講謝謝
reading30，11題，a，請(qǐng)問28.78是哪里來的？
老師您好！抱歉再問一下： 還是不理解為什么說negative skewness、high kurtosis是不好的，而positive skewness、low kurtosis是不好的，能否從對(duì)return和volatility的角度講一下這兩組的效果嗎？我真的不好區(qū)分，謝謝老師啦！
老師您好！ 本章提到的高峰kurtosis、負(fù)偏negative skewness對(duì)shape ratio的影響，能否給講解一下？ 感謝！
第一張Ppt第一句說投資于cash spot derivatives 第二張PPTdifference里卻說MF trade exclusively in derivatives 兩者不是矛盾嗎？怎么回事呢
另類課后題11題A的答案中28.78和65.04怎么算出來的？
老師您好，這道題的A問，我想知道為什么Smoothed NCREIF會(huì)減少correlation between real estate investment and the asset classes in the portfolio？ 以及為什么sharpe ratio不能作為判斷Index是否為合適的benchmark的依據(jù)？是因?yàn)閟harpe ratio的那幾個(gè)局限性，比如不對(duì)稱分布什么的嗎？謝謝您。
第一個(gè)解釋是什么意思？不是應(yīng)該披露全部業(yè)績(jī)嗎？第三個(gè)也沒看懂說的什么意思
看不懂，求解答
原版書課后題第166頁(yè)question25，為什么是low kurtosis？
statement3是啥意思
cta和cpo分別是做什么的，題目里的描述是什么意思
這個(gè)哪個(gè)對(duì)哪個(gè)錯(cuò)，看不懂
Managed futures是hedge fund 的一種嗎？和期貨是否有關(guān)系？
Backfill bias是指什么？
程寶問答
金程問答